PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Global Credit Fund (FGBFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Global Credit Fund (FGBFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31638R8815

CUSIP

31638R881

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

22 мая 2012 г.

Категория

Global Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FGBFX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Credit Fund

Популярные сравнения:
FGBFX с FXAIX FGBFX с BND
Популярные сравнения:
FGBFX с FXAIX FGBFX с BND

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) показал доход в 2.74% с начала года и 9.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGBFX составила 2.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FGBFX

С начала года

2.74%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.53%

1 год

9.36%

3 года

3.00%

5 лет

0.47%

10 лет

2.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGBFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.01%2.00%-0.74%0.58%-0.12%2.74%
20241.45%-1.04%2.11%-1.95%1.32%1.18%2.44%1.91%2.00%-1.49%1.50%-1.18%8.41%
20234.77%-1.95%-1.86%0.99%-0.81%-0.14%0.82%-0.55%-1.10%-1.20%3.55%4.71%7.14%
2022-2.26%-2.41%-2.28%-4.63%-1.40%-5.57%4.50%-3.15%-6.12%-1.44%4.22%-0.63%-19.74%
2021-0.70%-1.61%-0.82%1.06%0.31%1.23%1.48%-0.10%-1.20%-0.11%0.10%-0.11%-0.52%
20202.60%0.91%-9.55%5.67%1.80%2.08%2.61%-0.50%0.00%0.05%2.32%0.72%8.25%
20192.30%0.79%2.34%0.67%1.20%1.94%1.18%2.62%-0.20%0.58%0.21%0.18%14.65%
2018-0.54%-1.09%-0.11%-0.31%-0.22%-0.34%0.89%0.22%-0.22%-1.05%-0.68%0.62%-2.82%
20171.63%0.46%0.64%1.49%1.90%0.22%0.79%0.55%-0.32%0.74%0.00%0.49%8.90%
20160.23%0.92%4.23%1.41%-1.44%2.15%1.70%-0.14%0.18%-2.40%-4.26%0.21%2.54%
20150.40%-0.34%-1.13%1.39%-1.95%-1.12%0.22%-0.31%-0.67%0.89%-1.77%-0.15%-4.51%
20140.52%1.80%0.08%1.34%0.60%0.80%-0.97%0.50%-2.96%0.05%-0.27%-1.08%0.32%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FGBFX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FGBFX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGBFX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBFX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBFX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Global Credit Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.13
  • За 5 лет: 0.09
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Global Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.29$0.28$0.48$0.25$0.37$0.36$0.23$0.18$0.30$0.27$0.22

Дивидендный доход

4.08%3.68%3.69%6.53%2.53%3.69%3.73%2.67%1.98%3.53%3.14%2.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Global Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.12$0.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.28
2022$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.26$0.48
2021$0.00$0.02$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.08$0.25
2020$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.20$0.37
2019$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.20$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.23
2017$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.05$0.18
2016$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.15$0.30
2015$0.04$0.02$0.01$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.27
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Global Credit Fund показал максимальную просадку в 25.49%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Global Credit Fund составляет 5.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.49%15 сент. 2021 г.27921 окт. 2022 г.———
-14.12%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.9030 июл. 2020 г.101
-9.5%1 июл. 2014 г.39422 янв. 2016 г.13910 авг. 2016 г.533
-8.53%19 авг. 2016 г.8315 дек. 2016 г.1805 сент. 2017 г.263
-7.2%5 дек. 2012 г.1465 июл. 2013 г.2106 мая 2014 г.356
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...