PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGBAX с JSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGBAX с JSOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).

FGBAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FGBAX и JSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGBAX и JSOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGBAX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A		-0.27%6.90%0.67%5.86%-14.15%-1.38%9.59%9.33%-0.54%3.46%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		0.50%3.70%5.45%5.25%0.46%0.64%1.55%3.97%0.77%3.34%

Доходность по периодам

С начала года, FGBAX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции FGBAX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 1.92% против 3.33% соответственно.

FGBAX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.49%
3 года*
3.26%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.92%

JSOSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.52%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.12%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с FGBAX:
FGBAX с FTHRXFGBAX с SPYFGBAX с TLTFGBAX с FNILXFGBAX с FSPSXFGBAX с FXAIXFGBAX с VBMPX
Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с DHEAXJSOSX с NWXHXJSOSX с USFRJSOSX с USDX

Сравнение комиссий FGBAX и JSOSX

FGBAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.

JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I
FGBAX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A

Доходность на риск

FGBAX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGBAX
Ранг доходности на риск FGBAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGBAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGBAX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGBAXJSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

5.17

-4.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

10.21

-8.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

3.93

-2.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

13.42

-11.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

90.13

-85.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGBAX vs. JSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGBAX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа JSOSX равного 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGBAX и JSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGBAXJSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

5.17

-4.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

4.01

-4.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

2.59

-2.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.98

-1.49

Корреляция

Корреляция между FGBAX и JSOSX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGBAX и JSOSX

Дивидендная доходность FGBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности JSOSX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGBAX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A		3.30%3.58%3.07%2.97%1.73%1.09%4.51%2.44%2.54%1.87%2.37%2.36%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.74%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%

Просадки

Сравнение просадок FGBAX и JSOSX

Максимальная просадка FGBAX за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBAX и JSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGBAXJSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-6.40%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-0.26%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-0.98%

-17.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-6.19%

-12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-0.17%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-0.47%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.04%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FGBAX и JSOSX

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что FGBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGBAXJSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.35%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

0.51%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

0.68%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

0.78%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

1.29%

+3.69%