PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFXSX с FUMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFXSX с FUMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Government Fund (FFXSX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).

FFXSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FFXSX и FUMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Government Fund (FFXSX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFXSX и FUMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFXSX
Fidelity Limited Term Government Fund		-0.11%5.65%3.11%4.13%-6.37%-1.54%3.86%3.77%1.16%-0.30%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		-0.10%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, FFXSX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.

FFXSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.40%
3 года*
3.62%
5 лет*
1.07%
10 лет*
1.29%

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.55%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Government Fund

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FFXSX:
FFXSX с BNDXFFXSX с FBGRXFFXSX с FIWGXFFXSX с FHQFXFFXSX с VMLUXFFXSX с JPSTFFXSX с FSPSX
Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB

Сравнение комиссий FFXSX и FUMBX

FFXSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.

FFXSX
Fidelity Limited Term Government Fund
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FFXSX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFXSX
Ранг доходности на риск FFXSX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFXSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFXSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFXSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFXSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFXSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFXSX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Government Fund (FFXSX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFXSXFUMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.55

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.43

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.52

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

8.74

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFXSX vs. FUMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFXSX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMBX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFXSX и FUMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFXSXFUMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.45

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.73

+0.84

Корреляция

Корреляция между FFXSX и FUMBX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFXSX и FUMBX

Дивидендная доходность FFXSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности FUMBX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFXSX
Fidelity Limited Term Government Fund		3.04%3.30%2.96%2.21%0.72%0.42%1.23%1.88%1.35%1.18%1.20%0.85%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.41%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFXSX и FUMBX

Максимальная просадка FFXSX за все время составила -9.78%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFXSX и FUMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFXSXFUMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-8.83%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-1.54%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.20%

-8.60%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.06%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-1.88%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.44%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FFXSX и FUMBX

Fidelity Limited Term Government Fund (FFXSX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) имеют волатильность 0.74% и 0.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFXSXFUMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.74%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

1.37%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

2.32%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

2.89%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.43%

2.49%

-0.06%