Сравнение FFUT с MFUT
FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FFUT charges 0.80%/yr vs 1.18%/yr for MFUT.
Доходность
Сравнение доходности FFUT и MFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFUT показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у MFUT с доходностью 22.38%.
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- 38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFUT и MFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 8.26% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 22.38% | 12.56% |
Correlation
The correlation between FFUT and MFUT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFUT vs. MFUT — Ранг доходности на риск
FFUT
MFUT
Сравнение FFUT c MFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFUT | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 0.00 | +2.00 |
Просадки
Сравнение просадок FFUT и MFUT
Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки MFUT в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и MFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFUT | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.84% | -29.28% | +26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.56% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -16.60% | +15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и MFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFUT | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 14.47% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 13.38% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 13.38% | -2.21% |
Сравнение комиссий FFUT и MFUT
FFUT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MFUT в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и MFUT
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как MFUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% | 0.00% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
FFUT and MFUT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.
FFUT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for MFUT.
They also come from different issuers: Fidelity and Cambria. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 1.18% for MFUT.
Подберите оптимальное распределение для FFUT и MFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор