Сравнение FFUT с JPFP
FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and JPFP (JPMorgan Managed Futures Plus ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for JPFP.
Доходность
Сравнение доходности FFUT и JPFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FFUT
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPFP
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFUT и JPFP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | -2.44% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | -4.11% |
Correlation
The correlation between FFUT and JPFP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFUT vs. JPFP — Ранг доходности на риск
FFUT
JPFP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FFUT c JPFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и JPMorgan Managed Futures Plus ETF (JPFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFUT | JPFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFUT и JPFP
Максимальная просадка FFUT за все время составила -5.34%, что меньше максимальной просадки JPFP в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и JPFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFUT | JPFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.34% | -5.85% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -5.85% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -2.52% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и JPFP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFUT | JPFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 22.30% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 22.30% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 22.30% | -11.25% |
Сравнение комиссий FFUT и JPFP
FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JPFP в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и JPFP
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как JPFP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.94% | 2.09% |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFUT and JPFP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPFP is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPFP is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
FFUT has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for JPFP.
They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.59% for JPFP.
Подберите оптимальное распределение для FFUT и JPFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор