PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFUT с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFUT с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. FFUT is actively managed, while FTEC is passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FFUT и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFUT показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 31.89%.

FFUT

1 день
-0.90%
1 месяц
1.16%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.35%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFUT и FTEC

2026 (YTD)2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		12.74%8.26%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.07%

Correlation

The correlation between FFUT and FTEC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.09

Сравнение распределения секторов FFUT и FTEC

Секторы
FFUT
FTEC

Технологии

65.3%
98.0%

Финансовые услуги

7.4%
0.6%

Коммуникационные услуги

5.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
0.0%

Промышленность

4.5%
0.6%

Здравоохранение

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Энергетика

2.0%
0.4%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Технологии

FFUT
65.3%
FTEC
98.0%

Финансовые услуги

FFUT
7.4%
FTEC
0.6%

Коммуникационные услуги

FFUT
5.4%
FTEC
0.0%

Потребительский циклический сектор

FFUT
5.2%
FTEC
0.0%

Промышленность

FFUT
4.5%
FTEC
0.6%

Здравоохранение

FFUT
4.2%
FTEC

-

Потребительский защитный сектор

FFUT
2.4%
FTEC

-

Энергетика

FFUT
2.0%
FTEC
0.4%

Коммунальные услуги

FFUT
1.7%
FTEC

-

Недвижимость

FFUT
0.9%
FTEC

-

Сырьевые материалы

FFUT
0.9%
FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Futures ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с VOOFFUT с ETHEFFUT с SPYFFUT с ETH-USD
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FFUT vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFUT
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFUT c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFUT vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFUTFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.99

+1.02

Просадки

Сравнение просадок FFUT и FTEC

Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFUTFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.84%

-34.95%

+32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.49%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-5.56%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и FTEC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFUTFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

20.63%

-9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

25.23%

-14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

24.69%

-13.52%

Сравнение комиссий FFUT и FTEC

FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и FTEC

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.85%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FFUT and FTEC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

FFUT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.32% for FTEC.

FFUT is categorized as Systematic Trend, while FTEC is Technology Equities. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.08% for FTEC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFUT и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор