PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFUT с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFUT с FTEC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. FFUT is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past year, FFUT returned 17.34% vs 43.89% for FTEC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FFUT и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFUT показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 22.66%.

FFUT

1 день
-1.06%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.69%
6 месяцев
8.36%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.38%
С начала года
22.66%
6 месяцев
20.59%
1 год
43.89%
3 года*
30.26%
5 лет*
19.62%
10 лет*
25.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFUT и FTEC

2026 (YTD)2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		7.69%8.58%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		22.66%21.65%

Correlation

The correlation between FFUT and FTEC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Futures ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с ISMFFFUT с VOOFFUT с SPYFFUT с AGG
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FFUT vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFUT c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFUTFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.94

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.47

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.71

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

8.29

+4.76

FFUT vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFUT на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFUT и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFUT и FTEC

Максимальная просадка FFUT за все время составила -5.34%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFUTFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.34%

-34.95%

+29.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-16.26%

+10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-8.39%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-5.57%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

5.31%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) составляет 3.07%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что FFUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFUTFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

11.39%

-8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

18.57%

-9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

22.79%

-11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

25.60%

-14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

24.86%

-13.81%

Сравнение комиссий FFUT и FTEC

FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и FTEC

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FTEC в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.94%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.36%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FFUT and FTEC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (11.39%) compared to FFUT (3.07%). In terms of maximum drawdown, FFUT dropped -5.34% vs FTEC's -34.95%.

On 1-year performance, FTEC leads with 43.89% vs 17.34% for FFUT. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FFUT has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTEC has performed better with a 43.89% return vs 17.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

FFUT has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.36% for FTEC.

FFUT is categorized as Systematic Trend, while FTEC is Technology Equities. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFUT и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор