Сравнение FFTY с AUXFX

С начала года, FFTY показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции FFTY уступали акциям AUXFX по среднегодовой доходности: 5.44% против 9.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FFTY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FFTY и AUXFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности AUXFX в 2.79%

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и AUXFX.

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.