PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTWX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTWX с FCQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).

FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTWX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		-0.07%16.46%8.20%14.10%-16.66%10.09%33.86%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		-3.37%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -3.37%.

FFTWX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.02%
1 год
14.29%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.70%

FCQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-0.75%
1 год
18.43%
3 года*
15.53%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с FFTWX:
FFTWX с VTTVXFFTWX с FXAIXFFTWX с FQIFXFFTWX с FFTHXFFTWX с FFSFXFFTWX с HYLSFFTWX с FFFHX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с SWPPXFCQTX с VTTSXFCQTX с FRKMXFCQTX с FRHMXFCQTX с AMCPX

Сравнение комиссий FFTWX и FCQTX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.

FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

FFTWX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTWX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTWXFCQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.24

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.85

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.85

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

7.89

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTWX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTWXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.24

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.98

-0.47

Корреляция

Корреляция между FFTWX и FCQTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и FCQTX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FCQTX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		6.44%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.83%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и FCQTX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FCQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFTWXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-27.34%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-10.21%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-27.34%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-7.36%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-6.02%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.39%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и FCQTX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) составляет 4.25%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFTWXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.61%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

9.44%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

15.36%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

14.63%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

15.09%

-5.04%