PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTHX с RPFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFTHX с RPFGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFTHX (Fidelity Freedom 2035 Fund) and RPFGX (Davis Financial Fund) are both mutual funds - FFTHX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while RPFGX is a Financials Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FFTHX returned 10.64%/yr vs 11.79%/yr for RPFGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFTHX charges 0.71%/yr vs 0.94%/yr for RPFGX.

Доходность

Сравнение доходности FFTHX и RPFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Davis Financial Fund (RPFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFTHX показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у RPFGX с доходностью -7.74%. За последние 10 лет акции FFTHX уступали акциям RPFGX по среднегодовой доходности: 10.64% против 11.79% соответственно.

FFTHX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.54%
С начала года
9.65%
6 месяцев
10.70%
1 год
22.54%
3 года*
16.24%
5 лет*
7.60%
10 лет*
10.64%

RPFGX

1 день
-1.57%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
-4.12%
1 год
10.46%
3 года*
22.07%
5 лет*
10.11%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFTHX и RPFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		9.65%19.16%11.03%17.67%-17.67%14.44%17.14%24.49%-8.40%20.73%
RPFGX
Davis Financial Fund		-7.74%29.28%29.54%15.60%-8.91%31.45%-5.87%26.51%-11.74%19.24%

Correlation

The correlation between FFTHX and RPFGX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.79

The correlation between FFTHX and RPFGX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2035 Fund

Davis Financial Fund

Часто сравнивают с FFTHX:
FFTHX с VTTHXFFTHX с FIHFXFFTHX с FSKAXFFTHX с FFTWXFFTHX с FFEZXFFTHX с FCNTXFFTHX с JEPI
Часто сравнивают с RPFGX:
RPFGX с FLCNXRPFGX с RPFCXRPFGX с QQQRPFGX с VOORPFGX с FIDSXRPFGX с FIKBXRPFGX с FRBAX

Доходность на риск

FFTHX vs. RPFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTHX
Ранг доходности на риск FFTHX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTHX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RPFGX
Ранг доходности на риск RPFGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTHX c RPFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Davis Financial Fund (RPFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTHXRPFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.65

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
0.99

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.12

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

0.67

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

1.82

+11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTHX vs. RPFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTHX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа RPFGX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTHX и RPFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTHXRPFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.65

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FFTHX и RPFGX

Максимальная просадка FFTHX за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки RPFGX в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTHX и RPFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFTHXRPFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-67.11%

+14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-14.54%

+7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-16.30%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-26.86%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-45.24%

+16.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-10.61%

+10.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-9.86%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

5.33%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTHX и RPFGX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) составляет 3.41%, в то время как у Davis Financial Fund (RPFGX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что FFTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFTHXRPFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.03%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

11.63%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

14.93%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

19.31%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

22.31%

-8.79%

Сравнение комиссий FFTHX и RPFGX

FFTHX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии RPFGX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTHX и RPFGX

Дивидендная доходность FFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности RPFGX в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		5.88%5.03%2.75%1.86%11.21%11.62%5.93%6.75%7.66%3.17%4.00%5.97%
RPFGX
Davis Financial Fund		4.31%3.98%4.19%6.96%3.41%6.60%5.60%7.96%8.93%2.32%1.68%2.26%

Часто задаваемые вопросы

FFTHX and RPFGX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPFGX has higher volatility (4.03%) compared to FFTHX (3.41%). In terms of maximum drawdown, FFTHX dropped -52.86% vs RPFGX's -67.11%.

FFTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFTHX и RPFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор