PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTHX с PTDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFTHX с PTDIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FFTHX (Fidelity Freedom 2035 Fund) and PTDIX (Principal LifeTime 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FFTHX returned 11.18%/yr vs 10.85%/yr for PTDIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FFTHX charges 0.63%/yr vs 0.01%/yr for PTDIX.

Доходность

Сравнение доходности FFTHX и PTDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFTHX показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью 6.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFTHX имеют среднегодовую доходность 11.18%, а акции PTDIX немного отстают с 10.85%.

FFTHX

1 день
-0.26%
1 месяц
2.36%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.24%
1 год
23.12%
3 года*
16.39%
5 лет*
7.94%
10 лет*
11.18%

PTDIX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.19%
С начала года
6.96%
6 месяцев
6.54%
1 год
17.41%
3 года*
16.53%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFTHX и PTDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		10.57%19.16%11.03%17.67%-17.67%14.44%17.14%24.49%-8.40%20.73%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		6.96%15.59%17.43%18.33%-18.13%15.35%16.04%24.91%-7.95%20.69%

Correlation

The correlation between FFTHX and PTDIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2003 г.

0.96

The correlation between FFTHX and PTDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2035 Fund

Principal LifeTime 2040 Fund

Часто сравнивают с FFTHX:
FFTHX с VTTHXFFTHX с FIHFXFFTHX с FSKAXFFTHX с FFEZXFFTHX с FCNTXFFTHX с FFTWXFFTHX с JEPI
Часто сравнивают с PTDIX:
PTDIX с TRRDXPTDIX с FXAIXPTDIX с TBLYXPTDIX с FFFYXPTDIX с JLKYXPTDIX с JRLVXPTDIX с DRIWX

Доходность на риск

FFTHX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTHX
Ранг доходности на риск FFTHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTHX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTHX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTHX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTHX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PTDIX
Ранг доходности на риск PTDIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTDIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTDIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTDIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTDIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTDIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTHX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFTHXPTDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.77

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.50

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.51

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

10.92

+2.77

FFTHX vs. PTDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTHX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа PTDIX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTHX и PTDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFTHX и PTDIX

Максимальная просадка FFTHX за все время составила -52.86%, примерно равная максимальной просадке PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTHX и PTDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFTHXPTDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-54.38%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-7.32%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.60%

-13.05%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-25.43%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.81%

-30.02%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.78%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-7.48%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.68%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTHX и PTDIX

Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FFTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFTHXPTDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.96%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

8.55%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

10.39%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

13.58%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

13.86%

-0.31%

Сравнение комиссий FFTHX и PTDIX

FFTHX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTHX и PTDIX

Дивидендная доходность FFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности PTDIX в 9.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund		5.83%5.03%2.75%1.86%11.21%11.62%5.93%6.75%7.66%3.17%4.00%5.97%
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund		9.16%9.80%12.28%4.40%8.61%8.92%6.01%7.26%9.28%6.07%4.86%6.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FFTHX and PTDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFTHX has higher volatility (4.23%) compared to PTDIX (3.96%). In terms of maximum drawdown, FFTHX dropped -52.86% vs PTDIX's -54.38%.

FFTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFTHX и PTDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор