Сравнение FFTHX с PTDIX
FFTHX (Fidelity Freedom 2035 Fund) and PTDIX (Principal LifeTime 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FFTHX returned 10.43%/yr vs 10.43%/yr for PTDIX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. FFTHX charges 0.63%/yr vs 0.01%/yr for PTDIX.
Доходность
Сравнение доходности FFTHX и PTDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFTHX показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью 9.24%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FFTHX – 10.43% и акции PTDIX – 10.43%.
FFTHX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.43%
- Всё время*
- 7.40%
PTDIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 9.24%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 10.43%
- Всё время*
- 7.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FFTHX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTHX Fidelity Freedom 2035 Fund | 11.27% | 19.16% | 11.03% | 17.67% | -17.67% | 14.44% | 17.14% | 24.49% | -8.40% | 20.73% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 9.24% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Correlation
The correlation between FFTHX and PTDIX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2003 г. | 0.96 |
The correlation between FFTHX and PTDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFTHX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
FFTHX
PTDIX
Сравнение FFTHX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFTHX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.19 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 9.33 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFTHX и PTDIX
Максимальная просадка FFTHX за все время составила -52.86%, примерно равная максимальной просадке PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTHX и PTDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFTHX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -54.38% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -7.32% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -13.05% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -25.43% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.81% | -30.02% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -7.45% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.71% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTHX и PTDIX
Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что FFTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFTHX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 2.98% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 8.83% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 10.64% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 13.60% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 13.78% | -0.32% |
Сравнение комиссий FFTHX и PTDIX
FFTHX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTHX и PTDIX
Дивидендная доходность FFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности PTDIX в 8.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTHX Fidelity Freedom 2035 Fund | 5.79% | 5.03% | 2.75% | 1.86% | 11.21% | 11.62% | 5.93% | 6.75% | 7.66% | 3.17% | 4.00% | 5.97% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 8.97% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FFTHX and PTDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFTHX has higher volatility (3.51%) compared to PTDIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, FFTHX dropped -52.86% vs PTDIX's -54.38%.
FFTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFTHX и PTDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор