Сравнение FFTHX с FIKFX
FFTHX (Fidelity Freedom 2035 Fund) and FIKFX (Fidelity Freedom Index Retirement Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 10 years, FFTHX returned 10.43%/yr vs 4.11%/yr for FIKFX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FFTHX charges 0.63%/yr vs 0.12%/yr for FIKFX.
Доходность
Сравнение доходности FFTHX и FIKFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFTHX показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у FIKFX с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции FFTHX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 10.43% против 4.11% соответственно.
FFTHX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.43%
- Всё время*
- 7.40%
FIKFX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 4.26%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.11%
- Всё время*
- 3.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FFTHX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTHX Fidelity Freedom 2035 Fund | 11.27% | 19.16% | 11.03% | 17.67% | -17.67% | 14.44% | 17.14% | 24.49% | -8.40% | 20.73% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Retirement Fund Investor Class | 4.26% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Correlation
The correlation between FFTHX and FIKFX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2009 г. | 0.79 |
The correlation between FFTHX and FIKFX shifts across timeframes, from 0.75 (10 years) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFTHX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
FFTHX
FIKFX
Сравнение FFTHX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Fidelity Freedom Index Retirement Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFTHX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.34 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 9.69 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFTHX и FIKFX
Максимальная просадка FFTHX за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTHX и FIKFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFTHX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -15.03% | -37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -3.32% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -3.82% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -15.03% | -10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.81% | -15.03% | -13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -1.71% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.80% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTHX и FIKFX
Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Fidelity Freedom Index Retirement Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что FFTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFTHX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 1.45% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 3.90% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 4.48% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 5.22% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 4.48% | +8.98% |
Сравнение комиссий FFTHX и FIKFX
FFTHX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTHX и FIKFX
Дивидендная доходность FFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности FIKFX в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTHX Fidelity Freedom 2035 Fund | 5.79% | 5.03% | 2.75% | 1.86% | 11.21% | 11.62% | 5.93% | 6.75% | 7.66% | 3.17% | 4.00% | 5.97% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Retirement Fund Investor Class | 2.85% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FFTHX and FIKFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFTHX has higher volatility (3.51%) compared to FIKFX (1.45%). In terms of maximum drawdown, FFTHX dropped -52.86% vs FIKFX's -15.03%.
FFTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFTHX и FIKFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор