PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSZX с PMTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSZX с PMTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).

FFSZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSZX и PMTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSZX и PMTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		-0.44%24.08%14.41%20.78%-18.05%16.81%18.36%9.18%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		-1.40%13.25%12.86%15.11%-16.81%12.70%14.71%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, FFSZX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%.

FFSZX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
3.13%
1 год
22.79%
3 года*
16.80%
5 лет*
8.80%
10 лет*
—

PMTIX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.78%
3 года*
11.38%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6

Principal LifeTime 2030 Fund

Часто сравнивают с FFSZX:
FFSZX с FHTKXFFSZX с FXAIXFFSZX с FZROXFFSZX с FSELXFFSZX с SCHGFFSZX с VFV.TOFFSZX с ^GSPC
Часто сравнивают с PMTIX:
PMTIX с PLTHXPMTIX с FIRFXPMTIX с FRIMXPMTIX с FFFYXPMTIX с TBLGXPMTIX с PBRNXPMTIX с AAAMX

Сравнение комиссий FFSZX и PMTIX

FFSZX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.

FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund

Доходность на риск

FFSZX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSZX
Ранг доходности на риск FFSZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSZX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSZX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSZX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSZX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PMTIX
Ранг доходности на риск PMTIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMTIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMTIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMTIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMTIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMTIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSZX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSZXPMTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.13

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.67

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.50

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

6.98

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSZX vs. PMTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSZX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMTIX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSZX и PMTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSZXPMTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.13

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.47

+0.22

Корреляция

Корреляция между FFSZX и PMTIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSZX и PMTIX

Дивидендная доходность FFSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		3.84%3.82%2.92%2.26%8.99%7.98%2.41%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMTIX
Principal LifeTime 2030 Fund		9.83%9.69%9.60%4.26%10.05%8.87%6.37%6.49%8.21%5.87%3.97%9.44%

Просадки

Сравнение просадок FFSZX и PMTIX

Максимальная просадка FFSZX за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSZX и PMTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSZXPMTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.00%

-52.14%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-7.49%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-23.05%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-4.15%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-6.83%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.61%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSZX и PMTIX

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что FFSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSZXPMTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

3.92%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

5.89%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

9.92%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

10.56%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

11.21%

+5.89%