PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSM с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFSM с OPTZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FFSM is actively managed, while OPTZ is passively managed. Over the past year, FFSM returned 39.96% vs 57.85% for OPTZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FFSM charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности FFSM и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFSM показывает доходность 22.47%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 32.22%.

FFSM

1 день
0.64%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.47%
6 месяцев
19.44%
1 год
39.96%
3 года*
22.39%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

OPTZ

1 день
-0.25%
1 месяц
6.74%
С начала года
32.22%
6 месяцев
29.46%
1 год
57.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFSM и OPTZ

2026 (YTD)20252024
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		22.47%14.89%9.91%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		32.22%22.83%16.41%

Correlation

The correlation between FFSM and OPTZ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.88

The correlation between FFSM and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFSM и OPTZ

Секторы
FFSM
OPTZ

Промышленность

29.5%
8.2%

Финансовые услуги

22.7%
8.0%

Технологии

14.0%
55.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.5%

Здравоохранение

9.1%
9.4%

Сырьевые материалы

6.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.5%

Энергетика

2.2%
1.3%

Коммунальные услуги

1.8%
0.6%

Недвижимость

0.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Промышленность

FFSM
29.5%
OPTZ
8.2%

Финансовые услуги

FFSM
22.7%
OPTZ
8.0%

Технологии

FFSM
14.0%
OPTZ
55.4%

Потребительский циклический сектор

FFSM
12.2%
OPTZ
8.5%

Здравоохранение

FFSM
9.1%
OPTZ
9.4%

Сырьевые материалы

FFSM
6.2%
OPTZ
1.1%

Потребительский защитный сектор

FFSM
2.3%
OPTZ
3.5%

Энергетика

FFSM
2.2%
OPTZ
1.3%

Коммунальные услуги

FFSM
1.8%
OPTZ
0.6%

Недвижимость

FFSM
0.0%
OPTZ
1.4%

Коммуникационные услуги

FFSM

-

OPTZ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с PJFMOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHO

Доходность на риск

FFSM vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSM c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFSMOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.94

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.78

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

5.47

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

23.91

-8.34

FFSM vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPTZ равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFSM и OPTZ

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, примерно равная максимальной просадке OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFSMOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-25.75%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-10.63%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-3.46%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-3.36%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.43%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и OPTZ

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) составляет 6.37%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что FFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFSMOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

9.72%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

16.06%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

19.87%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

21.27%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

21.27%

-0.66%

Сравнение комиссий FFSM и OPTZ

FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и OPTZ

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности OPTZ в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFSM and OPTZ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (9.72%) compared to FFSM (6.37%). In terms of maximum drawdown, FFSM dropped -26.65% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 57.85% vs 39.96% for FFSM. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FFSM has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 57.85% return vs 39.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

OPTZ has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.43% for FFSM.

They also come from different issuers: Fidelity and Optimize. Their fees differ too: 0.43% for FFSM and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFSM и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор