PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSM с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSM с OPTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).

FFSM и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFSM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSM и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSM и OPTZ

2026 (YTD)20252024
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		5.48%14.89%8.20%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		1.93%22.83%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, FFSM показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.

FFSM

1 день
1.19%
1 месяц
-5.60%
С начала года
5.48%
6 месяцев
10.51%
1 год
28.14%
3 года*
16.28%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

OPTZ

1 день
1.51%
1 месяц
-5.68%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.54%
1 год
36.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FZROXFFSM с VOOFFSM с FNILX
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с CSDOPTZ с EPUOPTZ с LOPPOPTZ с MOOOPTZ с RSHOOPTZ с FTDSOPTZ с IJH

Сравнение комиссий FFSM и OPTZ

FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF

Доходность на риск

FFSM vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSM c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSMOPTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.57

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.29

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.56

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

11.83

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSM vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPTZ равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSMOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.57

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.06

-0.57

Корреляция

Корреляция между FFSM и OPTZ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и OPTZ

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности OPTZ в 0.57%

TTM20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.52%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.57%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFSM и OPTZ

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, примерно равная максимальной просадке OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и OPTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSMOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-25.75%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-14.58%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-5.68%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-3.61%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.15%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и OPTZ

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что FFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSMOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

7.54%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

13.01%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

23.40%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

20.61%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

20.61%

0.00%