Сравнение FFSM с IWMI

С начала года, FFSM показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FFSM берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FFSM и IWMI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и IWMI.

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что FFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.