PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSM с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFSM с IWMI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - FFSM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, FFSM returned 39.96% vs 35.30% for IWMI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FFSM charges 0.43%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности FFSM и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFSM показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 16.75%.

FFSM

1 день
0.64%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.47%
6 месяцев
19.44%
1 год
39.96%
3 года*
22.39%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.36%
1 месяц
4.05%
С начала года
16.75%
6 месяцев
14.40%
1 год
35.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFSM и IWMI

2026 (YTD)20252024
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		22.47%14.89%6.42%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		16.75%14.97%6.58%

Correlation

The correlation between FFSM and IWMI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.91

The correlation between FFSM and IWMI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFSM и IWMI

Секторы
FFSM
IWMI

Промышленность

29.5%
17.7%

Финансовые услуги

22.7%
15.7%

Технологии

14.0%
17.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.4%

Здравоохранение

9.1%
16.5%

Сырьевые материалы

6.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.4%

Энергетика

2.2%
6.1%

Коммунальные услуги

1.8%
2.9%

Недвижимость

0.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Промышленность

FFSM
29.5%
IWMI
17.7%

Финансовые услуги

FFSM
22.7%
IWMI
15.7%

Технологии

FFSM
14.0%
IWMI
17.0%

Потребительский циклический сектор

FFSM
12.2%
IWMI
8.4%

Здравоохранение

FFSM
9.1%
IWMI
16.5%

Сырьевые материалы

FFSM
6.2%
IWMI
4.8%

Потребительский защитный сектор

FFSM
2.3%
IWMI
2.4%

Энергетика

FFSM
2.2%
IWMI
6.1%

Коммунальные услуги

FFSM
1.8%
IWMI
2.9%

Недвижимость

FFSM
0.0%
IWMI
6.1%

Коммуникационные услуги

FFSM

-

IWMI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с QQQIIWMI с IWMIWMI с SPYIIWMI с IWMYIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

FFSM vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSM c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFSMIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.31

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.19

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

4.22

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

17.39

-1.81

FFSM vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFSM и IWMI

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFSMIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-23.88%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-8.40%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.38%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-4.02%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.04%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и IWMI

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что FFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFSMIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.21%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

11.43%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

15.38%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

17.93%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

17.93%

+2.68%

Сравнение комиссий FFSM и IWMI

FFSM берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и IWMI

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности IWMI в 14.47%

ПозицияTTM20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.47%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FFSM and IWMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFSM has higher volatility (6.37%) compared to IWMI (5.21%). In terms of maximum drawdown, FFSM dropped -26.65% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, FFSM leads with 39.96% vs 35.30% for IWMI. On fees, FFSM is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFSM has performed better with a 39.96% return vs 35.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFSM is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.

IWMI has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 0.43% for FFSM.

FFSM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IWMI is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and Neos. Their fees differ too: 0.43% for FFSM and 0.68% for IWMI.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFSM и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор