PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFSM с IQSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFSM с IQSM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) and IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FFSM is actively managed, while IQSM is passively managed. Over the past 3 years, FFSM returned 18.90%/yr vs 11.95%/yr for IQSM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FFSM charges 0.43%/yr vs 0.15%/yr for IQSM.

Доходность

Сравнение доходности FFSM и IQSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFSM показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у IQSM с доходностью 14.43%.

FFSM

1 день
0.16%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
12.74%
С начала года
20.41%
1 год
34.80%
3 года*
18.90%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

IQSM

1 день
0.51%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
8.69%
С начала года
14.43%
1 год
22.34%
3 года*
11.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFSM и IQSM

2026 (YTD)2025202420232022
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		20.41%14.89%14.38%17.30%4.22%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		14.43%7.97%9.15%15.82%2.29%

Correlation

The correlation between FFSM and IQSM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

0.94

The correlation between FFSM and IQSM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFSM и IQSM

Секторы
FFSM
IQSM

Промышленность

25.7%
19.4%

Технологии

18.5%
18.3%

Финансовые услуги

13.9%
12.1%

Здравоохранение

9.8%
15.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.6%

Энергетика

5.1%
1.9%

Сырьевые материалы

4.5%
5.2%

Недвижимость

4.5%
9.7%

Коммунальные услуги

2.3%
0.7%

Коммуникационные услуги

0.6%
3.4%

Промышленность

FFSM
25.7%
IQSM
19.4%

Технологии

FFSM
18.5%
IQSM
18.3%

Финансовые услуги

FFSM
13.9%
IQSM
12.1%

Здравоохранение

FFSM
9.8%
IQSM
15.1%

Потребительский циклический сектор

FFSM
9.6%
IQSM
9.6%

Потребительский защитный сектор

FFSM
5.5%
IQSM
4.6%

Энергетика

FFSM
5.1%
IQSM
1.9%

Сырьевые материалы

FFSM
4.5%
IQSM
5.2%

Недвижимость

FFSM
4.5%
IQSM
9.7%

Коммунальные услуги

FFSM
2.3%
IQSM
0.7%

Коммуникационные услуги

FFSM
0.6%
IQSM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO
Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с LRNDIQSM с VOOIQSM с SPY

Доходность на риск

FFSM vs. IQSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSM c IQSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFSMIQSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.49

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.19

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.53

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

9.22

+3.88

FFSM vs. IQSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSM равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и IQSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFSM и IQSM

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что больше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и IQSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFSMIQSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-23.66%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-8.86%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-23.66%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-0.94%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-4.74%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.43%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и IQSM

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что FFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFSMIQSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.42%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

11.44%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

15.10%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

17.78%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

17.78%

+2.79%

Сравнение комиссий FFSM и IQSM

FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IQSM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и IQSM

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности IQSM в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.44%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.05%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFSM and IQSM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (4.97%) compared to IQSM (3.42%). In terms of maximum drawdown, FFSM dropped -26.65% vs IQSM's -23.66%.

On 3-year performance, FFSM leads with 18.90% vs 11.95% for IQSM. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFSM has performed better with a 18.90% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

IQSM has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.44% for FFSM.

They also come from different issuers: Fidelity and IndexIQ. Their fees differ too: 0.43% for FFSM and 0.15% for IQSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFSM и IQSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор