Сравнение FFSIX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
FFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FFSIX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFSIX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSIX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I | -7.26% | 15.23% | 39.62% | 14.33% | -8.71% | 33.30% | 0.06% | 34.10% | -15.84% | 20.23% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FFSIX показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции FFSIX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 13.28% против 13.99% соответственно.
FFSIX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 13.28%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFSIX и VTCLX
FFSIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
FFSIX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
FFSIX
VTCLX
Сравнение FFSIX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFSIX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.98 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.50 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.52 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 7.35 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFSIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.98 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.77 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FFSIX и VTCLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFSIX и VTCLX
Дивидендная доходность FFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSIX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I | 7.48% | 6.94% | 9.90% | 2.45% | 6.01% | 4.31% | 2.61% | 1.43% | 4.23% | 0.06% | 0.32% | 0.63% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок FFSIX и VTCLX
Максимальная просадка FFSIX за все время составила -75.57%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSIX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFSIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.57% | -55.18% | -20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -12.20% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -24.98% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -34.56% | -11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -6.12% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -7.61% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 2.53% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFSIX и VTCLX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) составляет 5.14%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что FFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFSIX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.42% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 9.68% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 18.43% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 17.23% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 18.26% | +5.59% |