PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSIX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSIX с VFAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

FFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSIX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSIX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		-9.38%15.23%39.62%14.33%-8.71%33.30%0.06%34.10%-15.84%20.23%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-11.11%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, FFSIX показывает доходность -9.38%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -11.11%. За последние 10 лет акции FFSIX превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 13.01% против 12.12% соответственно.

FFSIX

1 день
1.00%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-5.85%
1 год
4.65%
3 года*
20.98%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.01%

VFAIX

1 день
1.06%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.11%
6 месяцев
-9.20%
1 год
0.51%
3 года*
17.09%
5 лет*
9.31%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FFSIX:
FFSIX с BDMIXFFSIX с FIDSXFFSIX с VGITFFSIX с VOOFFSIX с FIKBXFFSIX с FASGXFFSIX с FLC
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий FFSIX и VFAIX

FFSIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FFSIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSIX
Ранг доходности на риск FFSIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSIXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.08

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.25

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.04

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.02

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

-0.07

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSIX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSIX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSIX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSIXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.08

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.22

+0.09

Корреляция

Корреляция между FFSIX и VFAIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSIX и VFAIX

Дивидендная доходность FFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности VFAIX в 1.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		7.66%6.94%9.90%2.45%6.01%4.31%2.61%1.43%4.23%0.06%0.32%0.63%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.64%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FFSIX и VFAIX

Максимальная просадка FFSIX за все время составила -75.57%, примерно равная максимальной просадке VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSIX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSIXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.57%

-78.64%

+3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-14.72%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-25.71%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-44.37%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-13.82%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-18.69%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.86%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSIX и VFAIX

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSIXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.20%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

11.53%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

19.86%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

19.40%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

22.62%

+1.22%