PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSIX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSIX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

FFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSIX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSIX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		-7.26%15.23%39.62%14.33%-8.71%33.30%0.06%34.10%-15.84%20.23%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, FFSIX показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции FFSIX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 13.28% против 19.48% соответственно.

FFSIX

1 день
2.34%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-2.51%
1 год
7.10%
3 года*
21.92%
5 лет*
11.63%
10 лет*
13.28%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с FFSIX:
FFSIX с BDMIXFFSIX с FIDSXFFSIX с VGITFFSIX с VOOFFSIX с FIKBXFFSIX с FASGXFFSIX с FLC
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий FFSIX и NASDX

FFSIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

FFSIX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSIX
Ранг доходности на риск FFSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSIX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSIXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.04

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.63

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.87

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

7.07

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSIX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSIX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSIXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.04

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.29

+0.02

Корреляция

Корреляция между FFSIX и NASDX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSIX и NASDX

Дивидендная доходность FFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		7.48%6.94%9.90%2.45%6.01%4.31%2.61%1.43%4.23%0.06%0.32%0.63%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FFSIX и NASDX

Максимальная просадка FFSIX за все время составила -75.57%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSIX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSIXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.57%

-83.16%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-12.70%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-35.33%

+10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-35.33%

-10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-8.91%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-34.59%

+17.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.37%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSIX и NASDX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) составляет 5.14%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSIXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.54%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.89%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

22.75%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

23.07%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

22.63%

+1.22%