Сравнение FFSIX с FSPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX).
FFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности FFSIX и FSPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFSIX и FSPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSIX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I | -7.26% | 15.23% | 39.62% | 14.33% | -8.71% | 33.30% | 0.06% | 34.10% | -15.84% | 20.23% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FFSIX показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у FSPCX с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции FFSIX превзошли акции FSPCX по среднегодовой доходности: 13.28% против 11.90% соответственно.
FFSIX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 13.28%
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFSIX и FSPCX
FFSIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.
Доходность на риск
FFSIX vs. FSPCX — Ранг доходности на риск
FFSIX
FSPCX
Сравнение FFSIX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFSIX | FSPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | -0.48 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | -0.54 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.69 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | -1.26 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFSIX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | -0.48 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FFSIX и FSPCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFSIX и FSPCX
Дивидендная доходность FFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности FSPCX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSIX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I | 7.48% | 6.94% | 9.90% | 2.45% | 6.01% | 4.31% | 2.61% | 1.43% | 4.23% | 0.06% | 0.32% | 0.63% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок FFSIX и FSPCX
Максимальная просадка FFSIX за все время составила -75.57%, что больше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSIX и FSPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFSIX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.57% | -69.48% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -11.69% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -16.65% | -8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -43.68% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -9.36% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -9.71% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 6.39% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFSIX и FSPCX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFSIX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 4.25% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 11.13% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 18.92% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 17.47% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 20.07% | +3.78% |