PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSFX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSFX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

FFSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSFX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSFX и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		-0.51%23.76%14.01%20.54%-18.28%16.54%18.08%9.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%14.33%

Доходность по периодам

С начала года, FFSFX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

FFSFX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
3.00%
1 год
22.48%
3 года*
16.49%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2065 Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FFSFX:
FFSFX с FFIJXFFSFX с VLXVXFFSFX с FXAIXFFSFX с VOOFFSFX с VSVNXFFSFX с FFBSXFFSFX с SWYOX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий FFSFX и QQQ

FFSFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

FFSFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSFX
Ранг доходности на риск FFSFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSFXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.07

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.66

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.00

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

7.32

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSFX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSFX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSFX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSFXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.07

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.30

Корреляция

Корреляция между FFSFX и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSFX и QQQ

Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		3.71%3.69%2.29%2.01%8.77%7.81%2.25%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FFSFX и QQQ

Максимальная просадка FFSFX за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSFXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-82.97%

+51.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-12.62%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-35.12%

+7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-7.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-32.99%

+26.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.44%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSFX и QQQ

Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.64% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSFXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.61%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

12.82%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

22.70%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

22.38%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

22.25%

-5.17%