PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSFX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSFX с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

FFSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSFX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSFX и FFFCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		-0.51%23.76%14.01%20.54%-18.28%16.54%18.08%9.00%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, FFSFX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%.

FFSFX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
3.00%
1 год
22.48%
3 года*
16.49%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2065 Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с FFSFX:
FFSFX с FFIJXFFSFX с VLXVXFFSFX с FXAIXFFSFX с VOOFFSFX с VSVNXFFSFX с FFBSXFFSFX с SWYOX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий FFSFX и FFFCX

FFSFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund

Доходность на риск

FFSFX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSFX
Ранг доходности на риск FFSFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSFX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSFXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.73

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.41

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.39

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

9.45

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSFX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSFX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSFX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSFXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.73

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.67

+0.01

Корреляция

Корреляция между FFSFX и FFFCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSFX и FFFCX

Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		3.71%3.69%2.29%2.01%8.77%7.81%2.25%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок FFSFX и FFFCX

Максимальная просадка FFSFX за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSFXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-36.88%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-4.00%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-18.35%

-8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-2.82%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-4.60%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.01%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSFX и FFFCX

Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что FFSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSFXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

2.59%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

3.56%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

5.56%

+10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

6.33%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

6.28%

+10.80%