PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSDX с VSVNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSDX с VSVNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX).

FFSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSDX и VSVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSDX и VSVNX

2026 (YTD)2025202420232022
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		-0.51%23.80%14.16%20.69%2.45%
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		-1.45%21.43%14.38%20.45%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, FFSDX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у VSVNX с доходностью -1.45%.

FFSDX

1 день
3.10%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.99%
1 год
22.52%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

VSVNX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.17%
1 год
19.95%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K

Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Часто сравнивают с FFSDX:
FFSDX с FDKVXFFSDX с FXAIXFFSDX с FOKFXFFSDX с FCNKXFFSDX с FGKFXFFSDX с FFIKXFFSDX с FFSFX
Часто сравнивают с VSVNX:
VSVNX с VOOVSVNX с VLXVXVSVNX с SWYOXVSVNX с VTIVSVNX с FFSFXVSVNX с VTIVXVSVNX с vtwaX

Сравнение комиссий FFSDX и VSVNX

FFSDX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VSVNX в 0.08%.

FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Доходность на риск

FFSDX vs. VSVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSDX
Ранг доходности на риск FFSDX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VSVNX
Ранг доходности на риск VSVNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSDX c VSVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSDXVSVNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.37

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.96

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.94

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

8.78

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSDX vs. VSVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSDX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSVNX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSDX и VSVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSDXVSVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.10

-0.42

Корреляция

Корреляция между FFSDX и VSVNX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSDX и VSVNX

Дивидендная доходность FFSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VSVNX в 1.85%

TTM2025202420232022202120202019
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		3.70%3.68%2.75%2.15%8.83%7.86%2.31%1.49%
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		1.85%1.82%1.79%1.57%0.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFSDX и VSVNX

Максимальная просадка FFSDX за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки VSVNX в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSDX и VSVNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSDXVSVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-15.39%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-10.50%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-6.53%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-2.57%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.32%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSDX и VSVNX

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что FFSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSDXVSVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.60%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

8.96%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

14.96%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

13.73%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

13.73%

+3.34%