PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSDX с VLXVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSDX с VLXVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX).

FFSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSDX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSDX и VLXVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		-0.51%23.80%14.16%20.69%-18.22%16.59%18.26%9.09%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		-1.45%21.44%14.37%20.40%-17.41%16.46%16.18%8.29%

Доходность по периодам

С начала года, FFSDX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у VLXVX с доходностью -1.45%.

FFSDX

1 день
3.10%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.99%
1 год
22.52%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

VLXVX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.93%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Часто сравнивают с FFSDX:
FFSDX с FDKVXFFSDX с FXAIXFFSDX с FOKFXFFSDX с FCNKXFFSDX с FGKFXFFSDX с FFIKXFFSDX с FFSFX
Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFIJXVLXVX с FFSFXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VSVNX

Сравнение комиссий FFSDX и VLXVX

FFSDX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%.

FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

FFSDX vs. VLXVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSDX
Ранг доходности на риск FFSDX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSDX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSDXVLXVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.96

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.93

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

8.75

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSDX vs. VLXVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSDX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSDX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSDXVLXVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.64

+0.04

Корреляция

Корреляция между FFSDX и VLXVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSDX и VLXVX

Дивидендная доходность FFSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VLXVX в 2.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		3.70%3.68%2.75%2.15%8.83%7.86%2.31%1.49%0.00%0.00%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		2.03%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%

Просадки

Сравнение просадок FFSDX и VLXVX

Максимальная просадка FFSDX за все время составила -31.03%, примерно равная максимальной просадке VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSDX и VLXVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSDXVLXVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-31.42%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-10.52%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-25.37%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-6.54%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-5.06%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.32%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSDX и VLXVX

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что FFSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSDXVLXVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.61%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

8.97%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

15.00%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

14.13%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

15.74%

+1.33%