PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSDX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSDX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FFSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSDX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSDX и TDIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		-0.51%23.80%14.16%20.69%-18.22%16.59%18.26%9.09%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%2.92%

Доходность по периодам

С начала года, FFSDX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

FFSDX

1 день
3.10%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.99%
1 год
22.52%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FFSDX:
FFSDX с FDKVXFFSDX с FXAIXFFSDX с FOKFXFFSDX с FCNKXFFSDX с FGKFXFFSDX с FFIKXFFSDX с FFSFX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий FFSDX и TDIFX

FFSDX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FFSDX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSDX
Ранг доходности на риск FFSDX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSDX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSDXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.07

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.47

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

6.12

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSDX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSDX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSDX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSDXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.00

-0.33

Корреляция

Корреляция между FFSDX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSDX и TDIFX

Дивидендная доходность FFSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		3.70%3.68%2.75%2.15%8.83%7.86%2.31%1.49%0.00%0.00%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FFSDX и TDIFX

Максимальная просадка FFSDX за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSDX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSDXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-12.21%

-18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-2.84%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-12.21%

-15.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-1.83%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-1.77%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.84%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSDX и TDIFX

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FFSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSDXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

1.51%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

2.32%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

4.34%

+11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

5.89%

+9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

5.05%

+12.02%