PortfoliosLab logo
Сравнение FFRIX с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFRIX и PDI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FFRIX и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
73.46%
254.08%
FFRIX
PDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFRIX:

1.56

PDI:

0.75

Коэф-т Сортино

FFRIX:

2.42

PDI:

0.96

Коэф-т Омега

FFRIX:

1.57

PDI:

1.24

Коэф-т Кальмара

FFRIX:

1.49

PDI:

0.87

Коэф-т Мартина

FFRIX:

6.99

PDI:

3.06

Индекс Язвы

FFRIX:

0.70%

PDI:

4.11%

Дневная вол-ть

FFRIX:

3.13%

PDI:

17.37%

Макс. просадка

FFRIX:

-22.13%

PDI:

-46.47%

Текущая просадка

FFRIX:

-1.12%

PDI:

-2.98%

Доходность по периодам

С начала года, FFRIX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции FFRIX уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 4.45% против 8.08% соответственно.


FFRIX

С начала года

-0.41%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

0.89%

1 год

4.92%

5 лет

7.47%

10 лет

4.45%

PDI

С начала года

8.88%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

3.01%

1 год

12.93%

5 лет

8.83%

10 лет

8.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFRIX и PDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFRIX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFRIX c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FFRIX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRIX и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.56
0.74
FFRIX
PDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRIX и PDI

Дивидендная доходность FFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности PDI в 13.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFRIX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I
7.42%8.29%8.21%5.00%3.20%3.79%5.11%4.66%3.95%3.86%4.21%3.94%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund
13.91%14.45%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Просадки

Сравнение просадок FFRIX и PDI

Максимальная просадка FFRIX за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRIX и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.12%
-2.98%
FFRIX
PDI

Волатильность

Сравнение волатильности FFRIX и PDI

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) составляет 1.03%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что FFRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.03%
6.68%
FFRIX
PDI