Сравнение FFRIX с PDI
FFRIX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I) is High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock. Over the past 10 years, FFRIX returned 4.69%/yr vs 6.57%/yr for PDI. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FFRIX и PDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFRIX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции FFRIX уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 4.69% против 6.57% соответственно.
FFRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.22%
- С начала года
- 2.01%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 4.69%
- Всё время*
- 4.18%
PDI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- -6.32%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 6.57%
- Всё время*
- 9.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $47.42M | $42.44M | $45.65M |
Сравнение доходности по годам FFRIX и PDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRIX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I | 2.01% | 5.54% | 7.07% | 11.63% | -1.58% | 5.06% | 1.64% | 8.47% | 0.13% | 3.86% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | -1.21% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
Correlation
The correlation between FFRIX and PDI is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2012 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFRIX vs. PDI — Ранг доходности на риск
FFRIX
PDI
Сравнение FFRIX c PDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFRIX | PDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 0.95 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | -0.37 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | -0.69 | +14.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFRIX и PDI
Максимальная просадка FFRIX за все время составила -22.12%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRIX и PDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFRIX | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.12% | -46.47% | +24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.21% | -10.95% | +9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -17.55% | +14.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.92% | -27.19% | +21.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.12% | -46.47% | +24.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -8.94% | +8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -6.23% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 5.86% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRIX и PDI
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I (FFRIX) составляет 0.23%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что FFRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFRIX | PDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 3.51% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 9.02% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 11.95% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 15.61% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 19.06% | -14.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRIX и PDI
Дивидендная доходность FFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности PDI в 16.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRIX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class I | 6.36% | 7.37% | 6.92% | 7.47% | 3.78% | 2.69% | 3.80% | 5.12% | 4.65% | 4.00% | 4.38% | 3.32% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 16.52% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
Часто задаваемые вопросы
FFRIX and PDI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDI has higher volatility (3.51%) compared to FFRIX (0.23%). In terms of maximum drawdown, FFRIX dropped -22.12% vs PDI's -46.47%.
FFRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFRIX и PDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор