Сравнение FFOX с BOUT
FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FFOX is actively managed, while BOUT is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFOX charges 1.02%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.
Доходность
Сравнение доходности FFOX и BOUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.39%.
FFOX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOUT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 31.39%
- 6 месяцев
- 30.30%
- 1 год
- 35.27%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFOX и BOUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 3.19% | 9.95% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 31.39% | 3.25% |
Correlation
The correlation between FFOX and BOUT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOX vs. BOUT — Ранг доходности на риск
FFOX
BOUT
Сравнение FFOX c BOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOX | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.41 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок FFOX и BOUT
Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и BOUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOX | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -36.75% | +24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -0.01% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -12.29% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOX и BOUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOX | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 20.79% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 19.48% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 22.93% | -5.63% |
Сравнение комиссий FFOX и BOUT
FFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BOUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOX и BOUT
Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности BOUT в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.26% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.76% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFOX and BOUT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOUT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.
FFOX has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.26% for BOUT.
They also come from different issuers: FundX and Innovator. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 0.80% for BOUT.
Подберите оптимальное распределение для FFOX и BOUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор