PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOG с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOG с VEGN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFOG is actively managed, while VEGN is passively managed. Over the past year, FFOG returned 23.96% vs 50.54% for VEGN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 32.05%.

FFOG

1 день
-0.97%
1 месяц
5.98%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.70%
1 год
23.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGN

1 день
-0.64%
1 месяц
18.62%
С начала года
32.05%
6 месяцев
32.41%
1 год
50.54%
3 года*
30.01%
5 лет*
16.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOG и VEGN

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		10.66%17.09%38.20%12.41%
VEGN
US Vegan Climate ETF		32.05%13.71%25.42%12.42%

Correlation

The correlation between FFOG and VEGN is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between FFOG and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFOG и VEGN

Секторы
FFOG
VEGN

Технологии

56.0%
56.2%

Потребительский циклический сектор

13.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

13.5%
10.7%

Здравоохранение

5.7%
5.6%

Промышленность

4.9%
5.7%

Финансовые услуги

2.1%
15.8%

Коммунальные услуги

1.4%
0.1%

Энергетика

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Недвижимость

-

3.7%

Технологии

FFOG
56.0%
VEGN
56.2%

Потребительский циклический сектор

FFOG
13.7%
VEGN
2.1%

Коммуникационные услуги

FFOG
13.5%
VEGN
10.7%

Здравоохранение

FFOG
5.7%
VEGN
5.6%

Промышленность

FFOG
4.9%
VEGN
5.7%

Финансовые услуги

FFOG
2.1%
VEGN
15.8%

Коммунальные услуги

FFOG
1.4%
VEGN
0.1%

Энергетика

FFOG
0.7%
VEGN

-

Сырьевые материалы

FFOG

-

VEGN
0.1%

Потребительский защитный сектор

FFOG

-

VEGN
0.0%

Недвижимость

FFOG

-

VEGN
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с IVRSFFOG с CHATFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQM
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

FFOG vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOG c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOGVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
3.13

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
4.09

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.53

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

4.29

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

17.47

-14.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOG vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOGVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

3.13

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.86

+0.46

Просадки

Сравнение просадок FFOG и VEGN

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOGVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-34.14%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-11.85%

-10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.64%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-7.59%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

2.90%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и VEGN

Текущая волатильность для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) составляет 4.75%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что FFOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOGVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.10%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

13.39%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

16.26%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

20.27%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

22.77%

+1.02%

Сравнение комиссий FFOG и VEGN

FFOG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и VEGN

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.44%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

FFOG and VEGN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (6.10%) compared to FFOG (4.75%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs VEGN's -34.14%.

On 1-year performance, VEGN leads with 50.54% vs 23.96% for FFOG. On fees, FFOG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FFOG has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEGN has performed better with a 50.54% return vs 23.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFOG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

VEGN has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for FFOG.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOG и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор