Сравнение FFND с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Active ETF (FFND) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
FFND и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFND - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 23 авг. 2021 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FFND и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFND и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | -3.34% | 19.38% | 24.05% | 40.05% | -39.84% | -4.81% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 5.23% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFND показывает доходность -3.34%, а SCHB немного выше – -3.28%.
FFND
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFND и SCHB
FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
FFND vs. SCHB — Ранг доходности на риск
FFND
SCHB
Сравнение FFND c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFND | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.53 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.55 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 7.26 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFND | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.78 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между FFND и SCHB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFND и SCHB
Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | 0.67% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFND и SCHB
Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFND | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -35.27% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -12.22% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -5.51% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -4.15% | -15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.60% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFND и SCHB
The Future Fund Active ETF (FFND) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что FFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFND | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.51% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.78% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 18.34% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.34% | 17.25% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 18.30% | +7.04% |