PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFND с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFND и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFND и SCHB


2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF
-3.34%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%5.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFND показывает доходность -3.34%, а SCHB немного выше – -3.28%.


FFND

1 день
0.81%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.27%
1 год
17.41%
3 года*
19.48%
5 лет*
10 лет*

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Future Fund Active ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Сравнение комиссий FFND и SCHB

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.


Доходность на риск

FFND vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5959
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFNDSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.53

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

7.26

-1.12

FFND vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFNDSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.78

-0.66

Корреляция

Корреляция между FFND и SCHB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и SCHB

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SCHB в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFND
The Future Fund Active ETF
0.67%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FFND и SCHB

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и SCHB.


Загрузка...

Показатели просадок


FFNDSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-35.27%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.22%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-5.51%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-4.15%

-15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.60%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и SCHB

The Future Fund Active ETF (FFND) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что FFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFNDSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.51%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.78%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

18.34%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

17.25%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

18.30%

+7.04%