PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFND с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFND (The Future Fund Active ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - FFND is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by The Future Fund, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. FFND is actively managed, while SCHB is passively managed. Over the past 3 years, FFND returned 22.14%/yr vs 22.39%/yr for SCHB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FFND charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности FFND и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.78%.

FFND

1 день
1.01%
1 месяц
3.86%
С начала года
7.78%
6 месяцев
7.46%
1 год
21.90%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFND и SCHB

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		7.78%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%5.23%

Correlation

The correlation between FFND and SCHB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.89

The correlation between FFND and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFND и SCHB

Секторы
FFND
SCHB

Технологии

26.1%
34.4%

Промышленность

14.2%
9.4%

Финансовые услуги

13.7%
12.2%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.1%

Здравоохранение

11.0%
8.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Энергетика

1.7%
3.7%

Недвижимость

1.5%
2.4%

Технологии

FFND
26.1%
SCHB
34.4%

Промышленность

FFND
14.2%
SCHB
9.4%

Финансовые услуги

FFND
13.7%
SCHB
12.2%

Потребительский циклический сектор

FFND
12.7%
SCHB
10.1%

Здравоохранение

FFND
11.0%
SCHB
8.9%

Коммуникационные услуги

FFND
10.9%
SCHB
10.1%

Потребительский защитный сектор

FFND
4.4%
SCHB
4.6%

Коммунальные услуги

FFND
2.0%
SCHB
2.3%

Сырьевые материалы

FFND
1.7%
SCHB
2.0%

Энергетика

FFND
1.7%
SCHB
3.7%

Недвижимость

FFND
1.5%
SCHB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с JOETFFND с XPNDFFND с QQQFFND с JEPIFFND с VOO
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

FFND vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNDSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.39

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.25

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.25

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

14.90

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFND vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNDSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.39

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.83

-0.62

Просадки

Сравнение просадок FFND и SCHB

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNDSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-35.27%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-8.91%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-19.34%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.27%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-4.11%

-14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.94%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и SCHB

The Future Fund Active ETF (FFND) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNDSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.97%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.14%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

12.11%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

17.24%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

18.31%

+6.73%

Сравнение комиссий FFND и SCHB

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и SCHB

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFND
The Future Fund Active ETF		0.60%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FFND and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFND has higher volatility (3.88%) compared to SCHB (2.97%). In terms of maximum drawdown, FFND dropped -47.84% vs SCHB's -35.27%.

On 3-year performance, SCHB leads with 22.39% vs 22.14% for FFND. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHB has performed better with a 22.39% return vs 22.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.00% for FFND.

SCHB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.60% for FFND.

FFND is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: The Future Fund and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.00% for FFND and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFND и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор