Сравнение FFND с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Active ETF (FFND) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
FFND и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFND - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 23 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FFND и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFND и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | -3.34% | 18.70% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FFND показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
FFND
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFND и FMTM
FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
FFND vs. FMTM — Ранг доходности на риск
FFND
FMTM
Сравнение FFND c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFND | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.68 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.20 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.23 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 12.18 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFND | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.68 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.71 | -1.59 |
Корреляция
Корреляция между FFND и FMTM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFND и FMTM
Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | 0.67% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFND и FMTM
Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFND | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -12.12% | -35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -12.12% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -6.27% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -1.89% | -17.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.21% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFND и FMTM
Текущая волатильность для The Future Fund Active ETF (FFND) составляет 5.90%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFND | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 10.78% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 19.28% | -9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 23.38% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.34% | 23.19% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 23.19% | +2.15% |