PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLV с FELV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLV с FELV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV).

FFLV и FELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLV и FELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLV и FELV

2026 (YTD)20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		2.88%16.04%8.04%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.71%15.80%11.93%

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у FELV с доходностью 1.71%.

FFLV

1 день
0.28%
1 месяц
-4.21%
С начала года
2.88%
6 месяцев
8.74%
1 год
17.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELV

1 день
0.52%
1 месяц
-3.92%
С начала года
1.71%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLCFFLV с FFLGFFLV с FFSMFFLV с SCHDFFLV с AVLVFFLV с FDVV
Часто сравнивают с FELV:
FELV с FELGFELV с FLCOXFELV с VUGFELV с FNDXFELV с MGVFELV с VIGFELV с FNILX

Сравнение комиссий FFLV и FELV

FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FELV в 0.18%.

FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FFLV vs. FELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLV c FELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLVFELVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.01

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.49

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

6.50

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLV vs. FELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELV равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и FELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLVFELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.01

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.30

-0.40

Корреляция

Корреляция между FFLV и FELV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и FELV

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FELV в 1.70%

TTM202520242023
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.58%1.60%1.46%0.00%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.70%1.67%2.02%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FFLV и FELV

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, примерно равная максимальной просадке FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FELV.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLVFELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-16.08%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.71%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-4.26%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-2.18%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.49%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и FELV

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) имеют волатильность 4.15% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLVFELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.35%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

8.29%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

16.16%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

13.57%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

13.57%

+0.85%