Сравнение FFLV с FELV
FFLV (Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF) and FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FFLV returned 29.12% vs 31.15% for FELV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FFLV charges 0.38%/yr vs 0.18%/yr for FELV.
Доходность
Сравнение доходности FFLV и FELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLV показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у FELV с доходностью 15.42%.
FFLV
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELV
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLV и FELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | 12.45% | 16.04% | 8.04% |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 15.42% | 15.80% | 11.93% |
Correlation
The correlation between FFLV and FELV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between FFLV and FELV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLV vs. FELV — Ранг доходности на риск
FFLV
FELV
Сравнение FFLV c FELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLV | FELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.54 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 4.57 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.73 | 19.72 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLV | FELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.92 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.67 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок FFLV и FELV
Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, примерно равная максимальной просадке FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLV | FELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -16.08% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -6.85% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -2.06% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.58% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLV и FELV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что FFLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLV | FELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 2.65% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 7.89% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 10.72% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 13.39% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 13.39% | +0.83% |
Сравнение комиссий FFLV и FELV
FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FELV в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLV и FELV
Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FELV в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.50% | 1.67% | 2.02% | 0.04% |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | 1.45% | 1.60% | 1.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FFLV and FELV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFLV has higher volatility (2.89%) compared to FELV (2.65%). In terms of maximum drawdown, FFLV dropped -16.71% vs FELV's -16.08%.
On 1-year performance, FELV leads with 31.15% vs 29.12% for FFLV. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELV has performed better with a 31.15% return vs 29.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for FFLV.
FELV has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.45% for FFLV.
Their fees differ too: 0.38% for FFLV and 0.18% for FELV.
FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLV и FELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор