Сравнение FFLS с ORR
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FFLS returned -0.45% vs 25.94% for ORR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FFLS charges 1.75%/yr vs 14.19%/yr for ORR.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и ORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у ORR с доходностью 4.60%.
FFLS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- -0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLS и ORR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -0.26% | 7.07% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 4.60% | 32.15% |
Correlation
The correlation between FFLS and ORR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. ORR — Ранг доходности на риск
FFLS
ORR
Сравнение FFLS c ORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLS | ORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.64 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 7.13 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLS | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.93 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.74 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок FFLS и ORR
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что больше максимальной просадки ORR в -9.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и ORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -9.85% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -9.85% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -8.57% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -2.18% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 3.65% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и ORR
Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.54%, в то время как у Militia Long/Short Equity ETF (ORR) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | ORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 4.06% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 10.92% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 13.52% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 15.34% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 15.34% | -4.11% |
Сравнение комиссий FFLS и ORR
FFLS берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и ORR
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.59% | 6.58% | 3.34% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and ORR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORR has higher volatility (4.06%) compared to FFLS (3.54%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs ORR's -9.85%.
On 1-year performance, ORR leads with 25.94% vs -0.45% for FFLS. On fees, FFLS is cheaper at 1.75% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ORR has performed better with a 25.94% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFLS is cheaper with a 1.75% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
FFLS has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 0.00% for ORR.
They also come from different issuers: The Future Fund and Militia Investments. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 14.19% for ORR.
ORR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и ORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор