Сравнение FFLS с CLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX).
FFLS и CLIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FFLS и CLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFLS и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -5.65% | 7.49% | 17.71% | 2.03% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.46% | 32.81% | 20.73% | 10.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -5.65%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -11.46%.
FFLS
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -8.08%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- -8.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFLS и CLIX
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.
Доходность на риск
FFLS vs. CLIX — Ранг доходности на риск
FFLS
CLIX
Сравнение FFLS c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLS | CLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 0.72 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.10 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.77 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 2.25 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLS | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.72 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.15 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между FFLS и CLIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и CLIX
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности CLIX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.97% | 6.58% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок FFLS и CLIX
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и CLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFLS | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -73.21% | +62.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -19.57% | +8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -47.70% | +37.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -34.53% | +31.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 6.70% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и CLIX
Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.06%, в то время как у ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFLS | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 7.78% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | 16.32% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 22.94% | -13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 27.03% | -15.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 26.04% | -14.85% |