PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFLG с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLG с QARP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both exchange-traded funds - FFLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while QARP is a Quality Factor fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. FFLG is actively managed, while QARP is passively managed. Over the past 5 years, FFLG returned 9.73%/yr vs 12.08%/yr for QARP. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FFLG charges 0.38%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности FFLG и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 15.18%.

FFLG

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
14.46%
С начала года
11.79%
1 год
21.63%
3 года*
24.85%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
Всё время*
9.94%

QARP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
10.22%
С начала года
15.18%
1 год
26.97%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
Всё время*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FFLG

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
$3.30M$5.97M$4.08M

QARP

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
$104.64K$120.58K$177.48K

Сравнение доходности по годам FFLG и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		11.79%19.61%32.29%49.71%-37.86%2.32%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		15.18%13.99%18.94%23.03%-14.62%28.88%

Correlation

The correlation between FFLG and QARP is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.78

The correlation between FFLG and QARP shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFLG и QARP

Секторы
FFLG
QARP

Технологии

49.2%
24.1%

Коммуникационные услуги

16.1%
10.5%

Здравоохранение

7.4%
14.0%

Промышленность

7.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.4%

Финансовые услуги

3.6%
12.4%

Коммунальные услуги

1.7%
1.9%

Сырьевые материалы

1.2%
2.5%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Потребительский защитный сектор

0.6%
9.5%

Энергетика

0.3%
6.3%

Технологии

FFLG
49.2%
QARP
24.1%

Коммуникационные услуги

FFLG
16.1%
QARP
10.5%

Здравоохранение

FFLG
7.4%
QARP
14.0%

Промышленность

FFLG
7.2%
QARP
7.9%

Потребительский циклический сектор

FFLG
6.9%
QARP
9.4%

Финансовые услуги

FFLG
3.6%
QARP
12.4%

Коммунальные услуги

FFLG
1.7%
QARP
1.9%

Сырьевые материалы

FFLG
1.2%
QARP
2.5%

Недвижимость

FFLG
0.9%
QARP
1.0%

Потребительский защитный сектор

FFLG
0.6%
QARP
9.5%

Энергетика

FFLG
0.3%
QARP
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с SCHGFFLG с FBGRXFFLG с FSPGXFFLG с FFLVFFLG с FFSMFFLG с FNILX
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

FFLG vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FFLG c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLGQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
2.54

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.57

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.73

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

16.69

-11.80

FFLG vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLG и QARP

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLGQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-35.44%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-7.26%

-6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-15.65%

-11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-22.75%

-21.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-0.10%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-4.37%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

1.62%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и QARP

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что FFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLGQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

2.80%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

8.20%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

10.65%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

15.53%

+10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

19.51%

+6.01%

Сравнение комиссий FFLG и QARP

FFLG берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и QARP

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности QARP в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.00%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%

Часто задаваемые вопросы

FFLG and QARP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLG has higher volatility (7.83%) compared to QARP (2.80%). In terms of maximum drawdown, FFLG dropped -44.52% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.08% vs 9.73% for FFLG. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.08% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for FFLG.

QARP has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.13% for FFLG.

FFLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QARP is Quality Factor. They also come from different issuers: Fidelity and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.38% for FFLG and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLG и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор