PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFLG с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFLG и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLG и OUSA


2026 (YTD)20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
-5.74%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
-3.08%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.79%

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.08%.


FFLG

1 день
1.47%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-4.38%
1 год
26.46%
3 года*
24.30%
5 лет*
8.29%
10 лет*

OUSA

1 день
0.09%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-0.81%
1 год
6.59%
3 года*
11.55%
5 лет*
8.68%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Сравнение комиссий FFLG и OUSA

FFLG берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.


Доходность на риск

FFLG vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6565
Ранг коэф-та Мартина

OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLG c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFLGOUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.48

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.79

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.64

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

2.59

+4.27

FFLG vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFLGOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.48

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.66

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.66

-0.39

Корреляция

Корреляция между FFLG и OUSA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и OUSA

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности OUSA в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
1.46%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Просадки

Сравнение просадок FFLG и OUSA

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и OUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


FFLGOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-33.12%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-9.80%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-19.54%

-24.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-6.57%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.70%

-3.54%

-11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.42%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и OUSA

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFLGOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

3.78%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

7.25%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

13.83%

+11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

13.31%

+12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

15.14%

+10.45%