Сравнение FFLG с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
FFLG и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FFLG и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFLG и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | -5.74% | 19.61% | 32.29% | 49.71% | -37.86% | 1.72% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FFLG показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.08%.
FFLG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 26.46%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFLG и OUSA
FFLG берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
FFLG vs. OUSA — Ранг доходности на риск
FFLG
OUSA
Сравнение FFLG c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLG | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.48 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.79 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.64 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 2.59 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLG | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.48 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.66 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.66 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между FFLG и OUSA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLG и OUSA
Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | 0.16% | 0.14% | 0.09% | 0.00% | 1.50% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок FFLG и OUSA
Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFLG | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.52% | -33.12% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -9.80% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.52% | -19.54% | -24.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -6.57% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.70% | -3.54% | -11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.42% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLG и OUSA
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что FFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFLG | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 3.78% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 7.25% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 13.83% | +11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 13.31% | +12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 15.14% | +10.45% |