PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLG с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLG с NACP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFLG is actively managed, while NACP is passively managed. Over the past 5 years, FFLG returned 12.59%/yr vs 15.98%/yr for NACP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FFLG charges 0.38%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности FFLG и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность 16.49%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.18%.

FFLG

1 день
-0.90%
1 месяц
7.34%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.21%
1 год
39.38%
3 года*
28.99%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—

NACP

1 день
-0.13%
1 месяц
9.92%
С начала года
22.18%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.81%
3 года*
27.18%
5 лет*
15.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLG и NACP

2026 (YTD)20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		16.49%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.18%21.38%23.93%29.69%-23.05%23.43%

Correlation

The correlation between FFLG and NACP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.88

The correlation between FFLG and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLG и NACP

Секторы
FFLG
NACP

Технологии

51.7%
35.8%

Коммуникационные услуги

15.1%
9.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.1%

Здравоохранение

6.4%
9.2%

Промышленность

5.9%
8.7%

Финансовые услуги

3.3%
10.6%

Коммунальные услуги

1.4%
3.4%

Сырьевые материалы

1.4%
1.5%

Недвижимость

0.7%
1.3%

Потребительский защитный сектор

0.6%
3.6%

Энергетика

0.3%
5.0%

Технологии

FFLG
51.7%
NACP
35.8%

Коммуникационные услуги

FFLG
15.1%
NACP
9.8%

Потребительский циклический сектор

FFLG
11.3%
NACP
11.1%

Здравоохранение

FFLG
6.4%
NACP
9.2%

Промышленность

FFLG
5.9%
NACP
8.7%

Финансовые услуги

FFLG
3.3%
NACP
10.6%

Коммунальные услуги

FFLG
1.4%
NACP
3.4%

Сырьевые материалы

FFLG
1.4%
NACP
1.5%

Недвижимость

FFLG
0.7%
NACP
1.3%

Потребительский защитный сектор

FFLG
0.6%
NACP
3.6%

Энергетика

FFLG
0.3%
NACP
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFLVFFLG с FFSMFFLG с FNILX
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

FFLG vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLG c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLGNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.14

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
4.17

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.54

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

4.56

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

20.04

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLG vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLGNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.14

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.92

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.93

-0.49

Просадки

Сравнение просадок FFLG и NACP

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLGNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-30.96%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-9.65%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-19.66%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-27.89%

-16.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.13%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-5.75%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.19%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и NACP

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеют волатильность 4.60% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLGNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.44%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

11.13%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

14.02%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

17.47%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

18.70%

+6.68%

Сравнение комиссий FFLG и NACP

FFLG берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и NACP

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%

Часто задаваемые вопросы

FFLG and NACP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLG has higher volatility (4.60%) compared to NACP (4.44%). In terms of maximum drawdown, FFLG dropped -44.52% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.98% vs 12.59% for FFLG. On fees, FFLG is cheaper at 0.38% per year. On volatility, NACP has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.98% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLG is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

NACP has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.13% for FFLG.

They also come from different issuers: Fidelity and Impact Shares. Their fees differ too: 0.38% for FFLG and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLG и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор