PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLG с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLG с FELC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FFLG returned 39.38% vs 28.58% for FELC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FFLG charges 0.38%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности FFLG и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью 11.23%.

FFLG

1 день
-0.90%
1 месяц
7.34%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.21%
1 год
39.38%
3 года*
28.99%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—

FELC

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLG и FELC

2026 (YTD)202520242023
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		16.49%19.61%32.29%6.03%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.23%17.09%25.25%5.68%

Correlation

The correlation between FFLG and FELC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between FFLG and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLG и FELC

Секторы
FFLG
FELC

Технологии

51.7%
38.2%

Коммуникационные услуги

15.1%
12.4%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.8%

Здравоохранение

6.4%
7.4%

Промышленность

5.9%
9.6%

Финансовые услуги

3.3%
12.2%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Сырьевые материалы

1.4%
1.5%

Недвижимость

0.7%
1.0%

Потребительский защитный сектор

0.6%
2.8%

Энергетика

0.3%
3.7%

Технологии

FFLG
51.7%
FELC
38.2%

Коммуникационные услуги

FFLG
15.1%
FELC
12.4%

Потребительский циклический сектор

FFLG
11.3%
FELC
9.8%

Здравоохранение

FFLG
6.4%
FELC
7.4%

Промышленность

FFLG
5.9%
FELC
9.6%

Финансовые услуги

FFLG
3.3%
FELC
12.2%

Коммунальные услуги

FFLG
1.4%
FELC
1.3%

Сырьевые материалы

FFLG
1.4%
FELC
1.5%

Недвижимость

FFLG
0.7%
FELC
1.0%

Потребительский защитный сектор

FFLG
0.6%
FELC
2.8%

Энергетика

FFLG
0.3%
FELC
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFLVFFLG с FFSMFFLG с FNILX
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

FFLG vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLG c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLGFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.41

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.29

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.16

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

14.66

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLG vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLGFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.41

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.59

-1.16

Просадки

Сравнение просадок FFLG и FELC

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLGFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-18.59%

-25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-9.09%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.59%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-1.91%

-12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.95%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и FELC

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLGFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

2.78%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

8.93%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

11.90%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

15.17%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

15.17%

+10.21%

Сравнение комиссий FFLG и FELC

FFLG берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и FELC

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FELC в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FFLG and FELC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFLG has higher volatility (4.60%) compared to FELC (2.78%). In terms of maximum drawdown, FFLG dropped -44.52% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, FFLG leads with 39.38% vs 28.58% for FELC. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFLG has performed better with a 39.38% return vs 28.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for FFLG.

FELC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.13% for FFLG.

Their fees differ too: 0.38% for FFLG and 0.18% for FELC.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLG и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор