PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLG с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLG с FBCG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FFLG returned 10.13%/yr vs 13.40%/yr for FBCG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FFLG charges 0.38%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FFLG и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 10.18%.

FFLG

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.25%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.18%
1 год
29.65%
3 года*
26.82%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

FBCG

1 день
0.09%
1 месяц
-1.40%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.78%
1 год
28.98%
3 года*
27.62%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLG и FBCG

2026 (YTD)20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		11.72%19.61%32.29%49.71%-37.86%2.32%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		10.18%18.60%39.05%57.98%-39.10%13.95%

Correlation

The correlation between FFLG and FBCG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.98

The correlation between FFLG and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLG и FBCG

Секторы
FFLG
FBCG

Технологии

52.8%
48.9%

Коммуникационные услуги

13.5%
17.1%

Потребительский циклический сектор

10.8%
17.2%

Здравоохранение

6.7%
5.6%

Промышленность

5.7%
5.6%

Финансовые услуги

3.1%
2.2%

Сырьевые материалы

1.4%
0.5%

Коммунальные услуги

1.4%
0.5%

Недвижимость

0.7%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.5%
1.3%

Энергетика

0.3%
0.4%

Технологии

FFLG
52.8%
FBCG
48.9%

Коммуникационные услуги

FFLG
13.5%
FBCG
17.1%

Потребительский циклический сектор

FFLG
10.8%
FBCG
17.2%

Здравоохранение

FFLG
6.7%
FBCG
5.6%

Промышленность

FFLG
5.7%
FBCG
5.6%

Финансовые услуги

FFLG
3.1%
FBCG
2.2%

Сырьевые материалы

FFLG
1.4%
FBCG
0.5%

Коммунальные услуги

FFLG
1.4%
FBCG
0.5%

Недвижимость

FFLG
0.7%
FBCG
0.6%

Потребительский защитный сектор

FFLG
0.5%
FBCG
1.3%

Энергетика

FFLG
0.3%
FBCG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFLVFFLG с FFSMFFLG с FNILX
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FFLG vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLG c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLGFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.47

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.03

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.92

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

7.20

+0.71

FFLG vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLG и FBCG

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, примерно равная максимальной просадке FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLGFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-43.56%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-15.17%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-27.89%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-43.56%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-5.67%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-11.42%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.04%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и FBCG

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеют волатильность 8.52% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLGFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

8.27%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

15.44%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

19.84%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.56%

26.00%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

25.79%

-0.31%

Сравнение комиссий FFLG и FBCG

FFLG берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и FBCG

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FFLG and FBCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFLG has higher volatility (8.52%) compared to FBCG (8.27%). In terms of maximum drawdown, FFLG dropped -44.52% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 13.40% vs 10.13% for FFLG. On fees, FFLG is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FBCG has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 13.40% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLG is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FFLG has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.04% for FBCG.

Their fees differ too: 0.38% for FFLG and 0.59% for FBCG.

FFLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLG и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор