PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLEX с VLXVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLEX с VLXVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX).

FFLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLEX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLEX и VLXVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class		-1.62%21.47%14.20%19.97%-18.19%15.98%16.46%26.17%-7.21%7.51%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		-1.45%21.44%14.37%20.40%-17.41%16.46%16.18%24.97%-7.94%7.68%

Доходность по периодам

С начала года, FFLEX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у VLXVX с доходностью -1.45%.

FFLEX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
0.99%
1 год
19.17%
3 года*
15.24%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.73%

VLXVX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.93%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Часто сравнивают с FFLEX:
FFLEX с FFLDXFFLEX с FXAIXFFLEX с VTTSXFFLEX с VFFVXFFLEX с VOOFFLEX с PMJIXFFLEX с FNILX
Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFIJXVLXVX с FFSFXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VSVNX

Сравнение комиссий FFLEX и VLXVX

И FFLEX, и VLXVX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

FFLEX vs. VLXVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLEX
Ранг доходности на риск FFLEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLEX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLEXVLXVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.96

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.93

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

8.75

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLEX vs. VLXVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLEX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLEX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLEXVLXVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.64

0.00

Корреляция

Корреляция между FFLEX и VLXVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLEX и VLXVX

Дивидендная доходность FFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что сопоставимо с доходностью VLXVX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLEX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class		2.01%1.98%1.98%1.94%2.03%1.95%1.85%6.75%2.36%2.16%2.44%1.82%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		2.03%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLEX и VLXVX

Максимальная просадка FFLEX за все время составила -30.71%, примерно равная максимальной просадке VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLEX и VLXVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLEXVLXVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-31.42%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.52%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.17%

-25.37%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-6.54%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-5.06%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.32%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLEX и VLXVX

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) имеют волатильность 5.85% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLEXVLXVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.61%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

8.97%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

15.00%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

14.13%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

15.74%

-0.63%