Сравнение FFLEX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
FFLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FFLEX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFLEX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLEX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class | -1.62% | 21.47% | 14.20% | 19.97% | -18.19% | 15.98% | 16.46% | 26.17% | -7.21% | 19.83% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FFLEX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.
FFLEX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.73%
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFLEX и PDAHX
FFLEX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFLEX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
FFLEX
PDAHX
Сравнение FFLEX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLEX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.59 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.23 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.08 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 9.97 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLEX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.85 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FFLEX и PDAHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLEX и PDAHX
Дивидендная доходность FFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLEX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class | 2.01% | 1.98% | 1.98% | 1.94% | 2.03% | 1.95% | 1.85% | 6.75% | 2.36% | 2.16% | 2.44% | 1.82% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFLEX и PDAHX
Максимальная просадка FFLEX за все время составила -30.71%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLEX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFLEX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -15.65% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -4.60% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.17% | -15.65% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -2.31% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -2.71% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.96% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLEX и PDAHX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FFLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFLEX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 2.16% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 3.27% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 5.84% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 6.54% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 6.41% | +8.70% |