Сравнение FFLC с BUFH
FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности FFLC и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLC показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
FFLC
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFLC и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 10.26% | 12.38% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between FFLC and BUFH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLC vs. BUFH — Ранг доходности на риск
FFLC
BUFH
Сравнение FFLC c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLC | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 2.91 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок FFLC и BUFH
Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -1.53% | -18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.05% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -0.18% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLC и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 2.37% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 2.37% | +14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 2.37% | +15.28% |
Сравнение комиссий FFLC и BUFH
FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLC и BUFH
Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 1.00% | 1.10% | 0.82% | 0.57% | 1.67% | 1.68% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
FFLC and BUFH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
FFLC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for BUFH.
FFLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для FFLC и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор