Сравнение FFIZX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FFIZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FFIZX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFIZX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIZX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class | -1.32% | 19.93% | 13.37% | 19.44% | -18.15% | 15.97% | 16.51% | 26.01% | -7.20% | 20.57% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FFIZX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.49% против 4.81% соответственно.
FFIZX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 10.49%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFIZX и TDIFX
FFIZX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFIZX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FFIZX
TDIFX
Сравнение FFIZX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIZX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.47 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.07 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.47 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 6.12 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIZX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.47 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.96 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.00 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FFIZX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIZX и TDIFX
Дивидендная доходность FFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIZX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class | 2.41% | 2.38% | 2.23% | 2.00% | 2.13% | 2.08% | 2.02% | 18.32% | 2.26% | 1.86% | 2.04% | 2.04% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFIZX и TDIFX
Максимальная просадка FFIZX за все время составила -30.69%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIZX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFIZX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.69% | -12.21% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -2.84% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -12.21% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.69% | -12.21% | -18.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -1.83% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -1.77% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.84% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIZX и TDIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FFIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFIZX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 1.51% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 2.32% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 4.34% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 5.89% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 5.05% | +9.80% |