Сравнение FFIV с BKNG
FFIV (F5 Networks, Inc.) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology), while BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FFIV returned 12.87%/yr vs 12.44%/yr for BKNG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIV и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIV показывает доходность 55.20%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -22.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFIV имеют среднегодовую доходность 12.87%, а акции BKNG немного отстают с 12.44%.
FFIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 55.20%
- 6 месяцев
- 50.82%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.87%
BKNG
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- -22.63%
- 6 месяцев
- -21.85%
- 1 год
- -23.87%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам FFIV и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIV F5 Networks, Inc. | 55.20% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -22.63% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between FFIV and BKNG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г. | 0.39 |
The correlation between FFIV and BKNG shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FFIV:
$22.70B
BKNG:
$130.96B
FFIV:
$12.19
BKNG:
$7.60
FFIV:
32.50
BKNG:
21.71
FFIV:
1.42
BKNG:
0.32
FFIV:
9.54
BKNG:
4.82
FFIV:
$2.41B
BKNG:
$27.69B
FFIV:
$2.63B
BKNG:
$22.16B
FFIV:
$889.95M
BKNG:
$9.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIV vs. BKNG — Ранг доходности на риск
FFIV
BKNG
Сравнение FFIV c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F5 Networks, Inc. (FFIV) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFIV | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.72 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | -1.36 | +3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFIV и BKNG
Максимальная просадка FFIV за все время составила -97.59%, примерно равная максимальной просадке BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIV и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIV | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -99.32% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.73% | -33.35% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.73% | -33.35% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.42% | -39.53% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -47.77% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -28.50% | +25.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -47.05% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 17.53% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIV и BKNG
F5 Networks, Inc. (FFIV) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Booking Holdings Inc. (BKNG) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что FFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIV | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 6.54% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.72% | 26.83% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 31.94% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.97% | 32.26% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 32.45% | -2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIV и BKNG
FFIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.97% | 0.72% | 0.70% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FFIV и BKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели F5 Networks, Inc. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FFIV and BKNG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIV has higher volatility (8.89%) compared to BKNG (6.54%). In terms of maximum drawdown, FFIV dropped -97.59% vs BKNG's -99.32%.
FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFIV и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор