PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIU с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFIU с VCIT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FFIU (UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. FFIU is actively managed, while VCIT is passively managed. Over the past 5 years, FFIU returned -0.11%/yr vs 1.13%/yr for VCIT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFIU charges 0.51%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности FFIU и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIU показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.25%.

FFIU

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.59%
1 год
4.56%
3 года*
3.90%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
—

VCIT

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-0.07%
1 год
5.51%
3 года*
5.87%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIU и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIU
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF		-0.77%8.55%0.21%7.42%-15.18%0.10%7.91%9.62%-0.68%-0.55%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.25%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%0.61%

Correlation

The correlation between FFIU and VCIT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2017 г.

0.64

The correlation between FFIU and VCIT shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FFIU:
FFIU с BBCBFFIU с DBEFFIU с MILKFFIU с FLRNFFIU с OILKFFIU с USIGFFIU с BSCQ
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

FFIU vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIU
Ранг доходности на риск FFIU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIU c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIUVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.35

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.98

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.87

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

6.19

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIU vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIU на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIU и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIUVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.35

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.17

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.75

-0.53

Просадки

Сравнение просадок FFIU и VCIT

Максимальная просадка FFIU за все время составила -20.43%, примерно равная максимальной просадке VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIU и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIUVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.43%

-20.56%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-2.96%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.26%

-6.11%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-20.56%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-1.78%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-3.16%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.89%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIU и VCIT

UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что FFIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIUVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.42%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

3.10%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

4.11%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

6.61%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.21%

6.28%

+0.93%

Сравнение комиссий FFIU и VCIT

FFIU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIU и VCIT

Дивидендная доходность FFIU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности VCIT в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIU
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF		4.01%3.89%4.06%3.78%3.23%3.24%2.73%2.90%2.62%0.66%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.82%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

FFIU and VCIT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIU has higher volatility (1.80%) compared to VCIT (1.42%). In terms of maximum drawdown, FFIU dropped -20.43% vs VCIT's -20.56%.

On 5-year performance, VCIT leads with 1.13% vs -0.11% for FFIU. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VCIT has performed better with a 1.13% return vs -0.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.51% for FFIU.

VCIT has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 4.01% for FFIU.

They also come from different issuers: Mcivy Co. LLC and Vanguard. Their fees differ too: 0.51% for FFIU and 0.03% for VCIT.

VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIU и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор