PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIU с MILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFIU с MILK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FFIU (UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF) and MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. FFIU is actively managed, while MILK is passively managed. Over the past year, FFIU returned 4.56% vs 8.23% for MILK. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFIU charges 0.51%/yr vs 0.49%/yr for MILK.

Доходность

Сравнение доходности FFIU и MILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIU показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у MILK с доходностью 1.77%.

FFIU

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.59%
1 год
4.56%
3 года*
3.90%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
—

MILK

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.22%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.50%
1 год
8.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIU и MILK

2026 (YTD)20252024
FFIU
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF		-0.77%8.55%-0.57%
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		1.77%7.49%-0.35%

Correlation

The correlation between FFIU and MILK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.55

The correlation between FFIU and MILK has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF

Pacer US Cash Cows Bond ETF

Часто сравнивают с FFIU:
FFIU с BBCBFFIU с FLRNFFIU с OILKFFIU с BSCQFFIU с CSHPFFIU с DBEFFIU с IBDR
Часто сравнивают с MILK:
MILK с MYCFMILK с IBNDMILK с LKORMILK с IGSBMILK с VCITMILK с LQDMILK с IBDQ

Доходность на риск

FFIU vs. MILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIU
Ранг доходности на риск FFIU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MILK
Ранг доходности на риск MILK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILK: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIU c MILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIUMILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.59

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.29

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

2.20

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

7.93

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIU vs. MILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIU на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа MILK равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIU и MILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIUMILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.59

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.92

-0.70

Просадки

Сравнение просадок FFIU и MILK

Максимальная просадка FFIU за все время составила -20.43%, что больше максимальной просадки MILK в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIU и MILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIUMILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.43%

-6.16%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-3.75%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-0.65%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-1.08%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.04%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIU и MILK

UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что FFIU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIUMILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.61%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

3.81%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

5.20%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

6.69%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.21%

6.69%

+0.52%

Сравнение комиссий FFIU и MILK

FFIU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии MILK в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIU и MILK

Дивидендная доходность FFIU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности MILK в 7.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFIU
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF		4.01%3.89%4.06%3.78%3.23%3.24%2.73%2.90%2.62%0.66%
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		7.07%6.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFIU and MILK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIU has higher volatility (1.80%) compared to MILK (1.61%). In terms of maximum drawdown, FFIU dropped -20.43% vs MILK's -6.16%.

On 1-year performance, MILK leads with 8.23% vs 4.56% for FFIU. On fees, MILK is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MILK has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MILK has performed better with a 8.23% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MILK is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.51% for FFIU.

MILK has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 4.01% for FFIU.

They also come from different issuers: Mcivy Co. LLC and Pacer. Their fees differ too: 0.51% for FFIU and 0.49% for MILK.

MILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIU и MILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор