- ISIN
- US84858T2024
- CUSIP
- 84858T202
- Эмитент
- Mcivy Co. LLC
- Дата выпуска
- 21 авг. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $49M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FFIU
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) снизился на 1.6% с начала года. Текущая цена акции FFIU — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FFIU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $966.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) показал доход в -1.58% с начала года и 3.22% за последние 12 месяцев.
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- -1.58%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность FFIU по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 авг. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FFIU закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 сент. 2018 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 17 сент. 2018 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.40% | 1.69% | -1.97% | 0.24% | 0.03% | 0.45% | -1.58% | -1.58% | |||||
| 2025 | 0.39% | 3.89% | -0.10% | -0.53% | -0.74% | 1.25% | -0.30% | 1.25% | 2.90% | 0.71% | -0.02% | -0.36% | 8.55% |
| 2024 | 0.51% | -2.39% | 1.77% | -3.46% | 2.04% | 1.31% | 2.60% | 0.99% | 1.93% | -2.96% | 0.67% | -2.53% | 0.21% |
| 2023 | 4.64% | -2.64% | 2.05% | 0.25% | -1.10% | 0.13% | 0.46% | -1.06% | -2.52% | -2.37% | 6.40% | 3.41% | 7.42% |
| 2022 | -2.78% | -1.37% | -2.21% | -4.93% | -0.24% | -2.30% | 3.22% | -2.65% | -4.77% | -1.22% | 4.00% | -0.70% | -15.18% |
| 2021 | -0.73% | -1.28% | -1.02% | 1.21% | 0.49% | 1.45% | 1.16% | -0.02% | -1.07% | 0.08% | -0.17% | 0.04% | 0.10% |
Метрики бенчмарка
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF has an annualized alpha of 0.81%, beta of 0.07, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 2017.
- This ETF participated in 30.26% of S&P 500 Index downside but only 16.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.81%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 16.25%
- Участие в снижении
- 30.26%
Комиссия
Комиссия FFIU составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FFIU имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFIU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.11 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 9.09 | -7.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.87 | $0.87 | $0.84 | $0.69 | $0.84 | $0.73 | $0.74 | $0.63 | $0.16 |
Дивидендный доход | 4.14% | 3.89% | 4.06% | 3.78% | 3.23% | 3.24% | 2.73% | 2.90% | 2.62% | 0.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.45 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.87 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.01 | $0.00 | $0.23 | $0.84 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.69 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.25 | $0.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF показал максимальную просадку в 20.43%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF составляет 3.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.43%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-11.05%март 2020 г. | 11d | 3mo 1d | 3mo 12dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.47%сент. 2018 г. | 10mo 13d | 4mo 13d | 1y 2moнояб. 2017 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-3.68%март 2021 г. | 2mo 12d | 3mo 14d | 5mo 26dянв. 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-1.83%окт. 2020 г. | 1mo 29d | 1mo 16d | 3mo 15dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| FFIU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.43% | -56.78% | +36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | -9.10% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.26% | -18.90% | +11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.43% | -25.43% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -1.32% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -10.70% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.10% | +0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FFIU
Добавьте UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FFIU