График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) показал доход в -0.71% с начала года и 3.44% за последние 12 месяцев.
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 авг. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FFIU закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 сент. 2018 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 17 сент. 2018 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.40% | 1.69% | -1.97% | -0.71% | |||||||||
| 2025 | 0.39% | 3.89% | -0.10% | -0.53% | -0.74% | 1.25% | -0.30% | 1.25% | 2.90% | 0.71% | -0.02% | -0.36% | 8.55% |
| 2024 | 0.51% | -2.39% | 1.77% | -3.46% | 2.04% | 1.31% | 2.60% | 0.99% | 1.93% | -2.96% | 0.67% | -2.53% | 0.21% |
| 2023 | 4.64% | -2.64% | 2.05% | 0.25% | -1.10% | 0.13% | 0.46% | -1.06% | -2.52% | -2.37% | 6.40% | 3.41% | 7.42% |
| 2022 | -2.78% | -1.37% | -2.21% | -4.93% | -0.24% | -2.30% | 3.22% | -2.65% | -4.77% | -1.22% | 4.00% | -0.70% | -15.18% |
| 2021 | -0.73% | -1.28% | -1.02% | 1.21% | 0.49% | 1.45% | 1.16% | -0.02% | -1.07% | 0.08% | -0.17% | 0.04% | 0.10% |
Метрики бенчмарка
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF: годовая альфа составляет 1.05%, бета — 0.06, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 22.08.2017.
- Этот ETF участвовал в 30.92% снижения S&P 500 Index, но только в 17.73% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.05%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 17.73%
- Участие в снижении
- 30.92%
Комиссия
Комиссия FFIU составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FFIU имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FFIU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.90 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.39 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 6.61 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FFIU в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.87 | $0.87 | $0.84 | $0.69 | $0.84 | $0.73 | $0.74 | $0.63 | $0.16 |
Дивидендный доход | 4.00% | 3.89% | 4.06% | 3.78% | 3.23% | 3.24% | 2.73% | 2.90% | 2.62% | 0.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.87 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.01 | $0.00 | $0.23 | $0.84 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.69 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.25 | $0.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF показал максимальную просадку в 20.43%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF составляет 3.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.43% | 15 сент. 2021 г. | 279 | 21 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.05% | 9 мар. 2020 г. | 10 | 20 мар. 2020 г. | 63 | 19 июн. 2020 г. | 73 |
| -5.47% | 8 нояб. 2017 г. | 215 | 17 сент. 2018 г. | 90 | 28 янв. 2019 г. | 305 |
| -3.68% | 5 янв. 2021 г. | 51 | 18 мар. 2021 г. | 72 | 30 июн. 2021 г. | 123 |
| -1.83% | 7 авг. 2020 г. | 41 | 5 окт. 2020 г. | 34 | 20 нояб. 2020 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...