UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) снизился на 0.8% с начала года. Текущая цена акции FFIU — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FFIU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $995.

UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) показал доход в -0.77% с начала года и 4.56% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 21 авг. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FFIU закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 сент. 2018 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 17 сент. 2018 г. с доходностью -4.2%.

UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF has an annualized alpha of 2.03%, beta of 0.16, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 22, 2017.

• This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.31%) than losses (12.78%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
• R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FFIU составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FFIU имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF показал максимальную просадку в 20.43%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF составляет 3.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.