PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIU с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFIU с USO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FFIU (UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FFIU is a Corporate Bonds fund actively managed by Mcivy Co. LLC, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. FFIU is actively managed, while USO is passively managed. Over the past 5 years, FFIU returned -0.11%/yr vs 22.99%/yr for USO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. FFIU charges 0.51%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности FFIU и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIU показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 92.34%.

FFIU

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.59%
1 год
4.56%
3 года*
3.90%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
—

USO

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.69%
С начала года
92.34%
6 месяцев
84.96%
1 год
90.22%
3 года*
27.76%
5 лет*
22.99%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIU и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIU
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF		-0.77%8.55%0.21%7.42%-15.18%0.10%7.91%9.62%-0.68%-0.55%
USO
United States Oil Fund LP		92.34%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%23.69%

Correlation

The correlation between FFIU and USO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2017 г.

-0.08

The correlation between FFIU and USO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с FFIU:
FFIU с BBCBFFIU с DBEFFIU с MILKFFIU с FLRNFFIU с OILKFFIU с USIGFFIU с BSCQ
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

FFIU vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIU
Ранг доходности на риск FFIU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIU c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIUUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.04

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.66

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

4.45

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

8.33

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIU vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIU на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIU и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIUUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.04

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.64

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.18

+0.41

Просадки

Сравнение просадок FFIU и USO

Максимальная просадка FFIU за все время составила -20.43%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIU и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIUUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.43%

-98.19%

+77.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-20.39%

+15.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.26%

-26.05%

+18.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-36.23%

+15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-85.85%

+82.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-75.30%

+69.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

10.87%

-8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIU и USO

Текущая волатильность для UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU) составляет 1.80%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что FFIU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIUUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

13.30%

-11.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

38.49%

-33.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

44.41%

-36.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

36.09%

-27.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.21%

39.01%

-31.80%

Сравнение комиссий FFIU и USO

FFIU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIU и USO

Дивидендная доходность FFIU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFIU
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF		4.01%3.89%4.06%3.78%3.23%3.24%2.73%2.90%2.62%0.66%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFIU and USO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (13.30%) compared to FFIU (1.80%). In terms of maximum drawdown, FFIU dropped -20.43% vs USO's -98.19%.

On 5-year performance, USO leads with 22.99% vs -0.11% for FFIU. On fees, FFIU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, FFIU has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USO has performed better with a 22.99% return vs -0.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFIU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

FFIU has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.00% for USO.

FFIU is categorized as Corporate Bonds, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Mcivy Co. LLC and USCF. Their fees differ too: 0.51% for FFIU and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIU и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор