Сравнение FFIKX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FFIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FFIKX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFIKX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIKX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class | -1.60% | 21.48% | 14.23% | 19.88% | -18.16% | 15.96% | 16.50% | 8.57% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FFIKX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
FFIKX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFIKX и TDIFX
FFIKX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFIKX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FFIKX
TDIFX
Сравнение FFIKX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIKX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.07 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.47 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 6.12 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIKX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.00 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FFIKX и TDIFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIKX и TDIFX
Дивидендная доходность FFIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIKX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class | 1.96% | 1.93% | 1.92% | 1.91% | 2.01% | 1.80% | 1.81% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок FFIKX и TDIFX
Максимальная просадка FFIKX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIKX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFIKX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -12.21% | -18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -2.84% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | -12.21% | -14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -1.83% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -1.77% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.84% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIKX и TDIFX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FFIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFIKX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 1.51% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 2.32% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 4.34% | +11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 5.89% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 5.05% | +11.84% |