PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIDX с JFLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFIDX с JFLI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FFIDX (Fidelity Fund) and JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) are both funds - FFIDX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while JFLI is a Global Allocation fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, FFIDX returned 18.96% vs 18.10% for JFLI. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FFIDX charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JFLI.

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и JFLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у JFLI с доходностью 7.37%.

FFIDX

1 день
-1.60%
1 месяц
-1.32%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.81%
1 год
18.96%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.61%
10 лет*
15.11%

JFLI

1 день
-2.34%
1 месяц
-0.16%
С начала года
7.37%
6 месяцев
7.00%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIDX и JFLI

2026 (YTD)2025
FFIDX
Fidelity Fund		1.85%14.83%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.37%9.49%

Correlation

The correlation between FFIDX and JFLI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.80

The correlation between FFIDX and JFLI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

JPMorgan Flexible Income ETF

Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG
Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с JEPQJFLI с DIVOJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH

Доходность на риск

FFIDX vs. JFLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIDX c JFLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIDXJFLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.13

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.93

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.78

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

13.35

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIDX vs. JFLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFLI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и JFLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIDXJFLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.13

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.10

-0.62

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и JFLI

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и JFLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIDXJFLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-12.87%

-42.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-6.67%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.61%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-1.44%

-10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.39%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и JFLI

Fidelity Fund (FFIDX) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) имеют волатильность 3.22% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIDXJFLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.24%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

7.34%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

8.72%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

12.05%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

12.05%

+7.37%

Сравнение комиссий FFIDX и JFLI

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JFLI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и JFLI

Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности JFLI в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.15%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.36%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFIDX and JFLI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFLI has higher volatility (3.24%) compared to FFIDX (3.22%). In terms of maximum drawdown, FFIDX dropped -55.35% vs JFLI's -12.87%.

JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIDX и JFLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор