PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIDX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIDX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIDX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFIDX
Fidelity Fund		-6.42%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-13.12%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FFIDX

1 день
3.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.86%
1 год
21.33%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.90%
10 лет*
14.45%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FFIDX и FZILX

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FFIDX
Fidelity Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FFIDX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIDX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIDXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.74

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.32

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.44

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

9.45

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIDX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIDXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.74

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.03

Корреляция

Корреляция между FFIDX и FZILX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и FZILX

Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.26%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и FZILX

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIDXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-34.37%

-20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.24%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-29.87%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-8.57%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-6.80%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.90%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Fund (FFIDX) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIDXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.90%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

11.25%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

16.44%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

15.33%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

17.30%

+2.10%