PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIDX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIDX с FSPSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIDX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIDX
Fidelity Fund		-9.36%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		-1.94%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции FFIDX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 14.09% против 8.65% соответственно.

FFIDX

1 день
-0.04%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-9.36%
6 месяцев
-5.63%
1 год
18.26%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.09%

FSPSX

1 день
0.42%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
2.58%
1 год
19.89%
3 года*
13.50%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий FFIDX и FSPSX

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

FFIDX
Fidelity Fund
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

FFIDX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIDX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIDXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.11

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.56

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

5.93

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIDX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIDXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.11

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между FFIDX и FSPSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и FSPSX

Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FSPSX в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.30%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.22%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и FSPSX

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIDXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-33.69%

-21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.39%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-29.41%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.66%

-33.69%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-10.86%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-6.59%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.96%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и FSPSX

Текущая волатильность для Fidelity Fund (FFIDX) составляет 4.37%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIDXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

7.04%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

10.63%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

16.79%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

15.77%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

16.47%

+2.91%